grossi
univrit
mercoledì,
Ore 14.30
- 16.30,
Polo Santa Marta, piano 1, stanza 1.35
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Luigi Grossi ha ricevuto il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica presso l'Università di Bologna. E' stato ricercatore presso l'Università di Parma. Ha trascorso periodi di ricerca presso PennState University (USA), University of Warwick (UK), University of Aarhus (DK) e University of Loughborough (UK). E' stato Associate Fellow presso Department of Economics, University of Warwick. Ha lavorato come membro e come coordinatore di molti progetti Finanziati dal Ministero della Ricerca Scientifica e dell'Istruzione (progetti PRIN) e dalla commissione Europea su temi legati a Energy Economics e Robust Statistics. E' stato Guest Editor di una special issue della rivista Energy Economics su “Quantitative Methods for Energy Markets”. E' stato supervisore di studenti di Dottorato e di assegnisti di ricerca su temi legati all'analisi dei mercati energetici. E' autore di articoli puubblicati su riviste internazionali ad elevato impatto quali Energy Economics, The Energy Journal, Energy Policy, Oxford Economic Papers, Computational Statistics and Data Analysis, Environmental and Ecological Statistics.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 34.
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| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C32 - Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato | Stima robusta dei parametri di modelli applicati a dati finanziari e/o energetici ordinati temporalmente. Analisi e previsione dei prezzi osservati sui mercati finanziari ed elettrici. |
Metodi quantitativi per l’economia
Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables |
| JEL C53 - Modelli previsionali; Metodi statistici di simulazione | Metodi statistici per la previsione a breve termine di dati futuri. Valutazione della bontà delle previsioni attraverso dati simulati al computer. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C58 - Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL Q43 - Settore energetico e macroeconomia | Analisi statistica dell'efficienza e dell'intensità energetica osservata a livello nazionale e regionale. Tale analisi prevede l'applicazione di indici statistici che misurano la concentrazione del fenomeno e che possono essere scomposti in componenti facilmente interpretabili dal punto di vista economico. |
Economia dell’ambiente, dell’energia e dello sviluppo territoriale
Energy |
| JEL Q47 - Previsioni nel settore energetico | Previsione dei prezzi osservati sui mercati energetici mediante la stima di modelli che consentano di catturare eventuali non-linearità nella dinamica temporale dei prezzi. |
Economia dell’ambiente, dell’energia e dello sviluppo territoriale
Energy |
| MSC 62F35 - Robustezza e procedure adattive | Procedure di stima dei parametri di un modello che non vengono influenzate dalla presenza di valori anomali. Individuazione di dati anomali multipli attraverso metodi forward search. |
Metodi quantitativi per l’economia
Parametric inference |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| Comitato scientifico del Smart Energy Management. Gestire i processi di efficienza energetica in azienda - Dipartimento Management | |
| componente | Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con sede a Verona |
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