roveda
univrit
mercoledì,
Ore 10.00
- 12.00,
Polo Santa Marta, piano 1, stanza 1.32
Si prega di prenotare il ricevimento inviando una mail a: alberto.roveda@univr.it .
Ricercatore confermato di Metodi Matematici per le scienze economiche e attuariali all'Università di Verona dal 1994. Si è laureato in Scienze dell'Informazione all'Università di Milano e ha svolto poi un periodo di studio presso l'École Normale Supérieure de Lyon”, Lione, Francia e presso “Argonne National Laboratory”, Chicago, Illinois, U.S.A.
Dal 2002 è direttore del Centro interdipartimentale di Documentazione Economica (C.I.D.E.).
Si è occupato di parallel computing, ottimizzazione, conti generazionali e dal 2003 si occupa anche di project management. E' direttore del master in Project Management.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 55.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e a breve anche tramite l'app Univr.
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
| MSC 49M37 - Metodi di programmazione non lineare | Metodi per la risoluzione di problemi di ottimo vincolato/non vincolato con funzioni non lineari. Metodi di tipo gradientale. Metodo del gradiente coniugato. Metodi Newton-type. Metodi quasi-Newton. Metodi di penalizzazione. Metodi Interior Point. Studio del caso differenziabile e del caso non differenziabile. Ottimizzazione multiobiettivo. Studio e sperimentazione numerica dei metodi in questione su problemi di test e problemi applicativi reali. |
Metodi quantitativi per l’economia
Numerical methods |
© 2023 | Università degli studi di Verona
CSS e script comuni siti DOL - frase 9957
