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Curriculum vitae - English
(pdf, it, 49 KB, 03/06/20)
Curriculum vitae - Italiano
(pdf, it, 69 KB, 19/06/18)
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 59.
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| Nome | Online |
|---|---|
| Activities PhD Course In Economics and Management (35° ciclo - Dottorato in Economia e Management) | |
| Mathematics (28° Ciclo - GSEM - Dottorato in Economia e Direzione Aziendale (ultimo ciclo attivato 28° - anno 2013)) |
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
| MSC 49J40 - Metodi variazionali tra cui disuguaglianze variazionali | Disequazioni variazionali scalari e vettoriali applicate a problemi di equilibrio su reti (reti di trasporto, reti di calcolatori, reti di telecomunicazioni). Formulazione vettoriale del principio di equilibrio di Wardrop su reti di traffico e relazioni con le disequazioni variazionali vettoriali di Stampacchia e di Minty. |
Metodi quantitativi per l’economia
Existence theories |
| MSC 49N15 - Teoria della dualità | Dualità Lagrangiana applicata allo studio di problemi di ottimo scalare e vettoriale. Studio della divergenza di dualità nel caso non convesso. Analisi di sensività e interpretazione economica delle variabili duali (prezzi ombra) nel caso vettoriale lineare. |
Metodi quantitativi per l’economia
Miscellaneous topics |
| MSC 90C25 - Programmazione convessa | Convessità generalizzata: funzioni convexlike, subconvexlike e convessità in immagine. Separazione lineare e conica nello spazio immagine per problemi G-semidifferenziabili. |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical programming |
| MSC 90C29 - Programmazione multiobiettivo e goal programming | Analisi nello spazio immagine per problemi di ottimo vettoriale e disequazioni variazionali vettoriali. Metodi di scalarizzazione. Punti di sella vettoriali. Ottimizzazione set-valued tramite l’analisi nello spazio immagine. |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical programming |
| MSC 90C46 - Condizioni di ottimalità e dualità | Condizioni di ottimalità per problemi di estremo vincolato e non vincolato: condizioni sufficienti e condizioni necessarie nel caso differenziabile e relativamente a particolari tipologie di funzioni non differenziabili. Analisi nello spazio immagine: condizioni sufficienti e condizioni necessarie di ottimalità per problemi di ottimo vincolato non convessi e/o non differenziabili. Condizioni di regolarità e qualifica dei vincoli per problemi di ottimo scalare e vettoriale. |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical programming |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in Economics and Finance | |
| Collegio didattico di Economia aziendale (Verona) - Dipartimento Economia Aziendale | |
| Collegio didattico di Economics - Dipartimento Scienze Economiche | |
| componente | Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con sede a Verona |
| componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |
| Gruppo AQ del Corso di laurea in Economia aziendale (Verona) - Collegio didattico di Economia aziendale (Verona) - Economia e Management | |
| Personale Docente del Dipartimento di Scienze Economiche | |
| Team per l'assicurazione della qualità del CdL in Economia Aziendale di Verona - Dipartimento Economia Aziendale |
