peretti
univrit
Per gli orari di ricevimento si consulti la Pagina Web personale (http://cide.univr.it/aperetti/)
CV [english]
(pdf, en, 217 KB, 30/07/19)
CV [italiano]
(pdf, it, 243 KB, 30/07/19)
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 49.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
| Nome | Online |
|---|---|
| Activities PhD Course In Economics and Management (35° ciclo - Dottorato in Economia e Management) | |
| Preparatory Mathematics (28° Ciclo - GSEM - Dottorato in Economia e Direzione Aziendale (ultimo ciclo attivato 28° - anno 2013)) | |
| Refresher Mathematics (28° Ciclo - GSEM - Dottorato in Economia e Direzione Aziendale (ultimo ciclo attivato 28° - anno 2013)) |
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
| MSC 49M37 - Metodi di programmazione non lineare | Metodi per la risoluzione di problemi di ottimo vincolato/non vincolato con funzioni non lineari. Metodi di tipo gradientale. Metodo del gradiente coniugato. Metodi Newton-type. Metodi quasi-Newton. Metodi di penalizzazione. Metodi Interior Point. Studio del caso differenziabile e del caso non differenziabile. Ottimizzazione multiobiettivo. Studio e sperimentazione numerica dei metodi in questione su problemi di test e problemi applicativi reali. |
Metodi quantitativi per l’economia
Numerical methods |
| MSC 65K05 - Modelli di programmazione matematica | Metodi e algoritmi, anche di natura numerica, per la risoluzione di un problema di massimizzazione/minimizzazione di una funzione scalare obiettivo in presenza di vincoli di uguaglianza/disuguaglianza. Oltre alle tecniche classiche che assumono la differenziabilità (prima e seconda) delle funzioni, studio di metodi in presenza di funzioni non differenziabili. |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical programming, optimization and variational techniques |
| MSC 90C05 - Programmazione lineare | Metodi e algoritmi, anche di natura numerica, per la risoluzione di un problema di programmazione lineare, cioè un problema di programmazione matematica nell'ipotesi che le funzioni obiettivo e di vincolo siano lineari. Metodo del simplesso e sue generalizzazioni. |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical programming |
| MSC 90C30 - Programmazione non lineare | Metodi e algoritmi, anche di natura numerica, per la risoluzione di un problema di programmazione matematica specificamente non lineare, cioè con funzioni obiettivo e di vincolo non lineari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical programming |
| MSC 90C46 - Condizioni di ottimalità e dualità | Condizioni di ottimalità per problemi di estremo vincolato e non vincolato: condizioni sufficienti e condizioni necessarie nel caso differenziabile e relativamente a particolari tipologie di funzioni non differenziabili. Analisi nello spazio immagine: condizioni sufficienti e condizioni necessarie di ottimalità per problemi di ottimo vincolato non convessi e/o non differenziabili. Condizioni di regolarità e qualifica dei vincoli per problemi di ottimo scalare e vettoriale. |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical programming |
