Pubblicazioni

Autori:

Frattarolo, Lorenzo

Titolo:

Testing for Constant Central Asymmetry Between Two Copulas

Anno:

2025

Tipologia prodotto:

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Tipologia ANVUR:

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Lingua:

Inglese

Formato:

A Stampa

Titolo libro:

Supervised and Unsupervised Statistical Data Analysis

Casa editrice:

Springer Nature Switzerland

ISBN:

978-3-032-03042-9

Intervallo pagine:

172-179

Parole chiave:

Two-Sample Test, Dependence Asymmetry, Radial Symmetry, Reflection Symmetry

Breve descrizione dei contenuti:

We develop a test of constant central asymmetry between two copulas estimated through their empirical counterpart. We provide inference under standard assumptions for stationary time series. The tie-break bootstrap is used for calculating p-values of the proposed Cram{\'e}r--von Mises test statistic. Finite sample properties are assessed with Monte Carlo experiments. We apply the testing procedure to the US portfolio industry returns during the subprime crisis.

Id prodotto:

147282

Handle IRIS:

11562/1169987

ultima modifica:

11 settembre 2025

Citazione bibliografica:

Frattarolo, Lorenzo, Testing for Constant Central Asymmetry Between Two Copulas Supervised and Unsupervised Statistical Data Analysis , Springer Nature Switzerland , 2025 , pp. 172-179

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