gazzani
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CV
(pdf, en, 197 KB, 16/01/25)
Guido Gazzani è un Ricercatore a Tempo Determinato (RTDA) presso il dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona.
Ha conseguito laura triennale e specialistica in matematica in Italia e successivamente il dottorato di ricerca in Statistica e Ricerca Operativa con enfasi in Matematica Finanziari presso l'Università di Vienna (UniWien).
Successivamente ha ottenuto un contratto di post-dottorato di 1 anno presso l'École nationale des ponts et chaussées dove ha lavorato con Prof. J. Guyon e un contratto di post-dottorato presso l'Università di Verona dove ha lavorato con Prof. R. Renò.
I suoi interessi di ricerca includono la ricerca di strutture universali con particolare interesse per i processi detti signature, la finanza computazionale con enfasi in prezzamento efficiente di derivati e la modellizzazione della volatilità.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 2.
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| Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Dottorato in Economia e Finanza | Financial Mathematics (2024/2025) | 5 |
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2 | |
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Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16]
Corso a esaurimento
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Modelli di asset pricing (2024/2025) | 9 |
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1,34 |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL G12 - Asset Pricing; Volumi di trading; Tassi di interesse obbligazionari | Lo studio della valutazione dei titoli si concentra principalmente su due filoni: l'analisi dei tassi di interesse e dei contratti ad essi legati (obbligazioni e derivati), e l'analisi dei corsi azionari e dei fattori che ne determinano le variazioni. |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| JEL G13 - Prezzi di copertura; Prezzi di prodotti derivati | Modelli di valutazione in ambito finanziario, con applicazioni alla definizione dei prezzi di prodotti derivati (plain-vanilla ed esotici), alla loro copertura, e all'analisi dei rischi collegati. |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| MSC 60L10 - Signatures and data streams | Il campo delle Signatures e flussi di dati nell'analisi ruvida (Rough Analysis) si occupa dello studio di strutture matematiche che rappresentano in modo efficiente l'informazione contenuta nei segnali o nei dati temporali. Le signature sono strumenti fondamentali della teoria dei percorsi ruvidi (Rough Path Theory) e forniscono una rappresentazione numerica compatta e ricca di informazioni per traiettorie di dati indipendentemente dalla loro irregolarità. L'uso delle signature permette di caratterizzare l'evoluzione temporale di un segnale senza perdita di informazioni essenziali facilitando l'analisi la previsione e l'apprendimento automatico su flussi di dati continui. Questo approccio trova applicazioni in finanza (per il modeling dei prezzi) nell'elaborazione del linguaggio naturale nella biomedicina e in molte altre aree dove i dati sono di natura sequenziale o temporale. |
Metodi quantitativi per l’economia
Probability theory and stochastic processes |
| MSC 65C20 - Models, numerical methods | Approcci numerici per risolvere modelli matematici nelle scienze applicate. |
Metodi quantitativi per l’economia
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations |
| MSC 91B70 - Stochastic models | Modellizzazione stocastica in economia e finanza, con focus su sistemi dinamici che evolvono nel tempo in condizioni di incertezza; sviluppo di strutture probabilistiche per il comportamento dei mercati, la valutazione del rischio e le decisioni economiche; applicazione di processi stocastici e controllo stocastico per modellare le variazioni temporali e ottimizzare le strategie. |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical economics |
| MSC 91G20 - Derivative securities | Strumenti finanziari il cui valore dipende da attività sottostanti. |
Finanza quantitativa
Mathematical finance |
| MSC 91G60 - Numerical methods (including Monte carlo methods) | Tecniche computazionali utilizzate nella matematica finanziaria, incluse le simulazioni Monte Carlo. |
Finanza quantitativa
Mathematical finance |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |
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