Francesca Mariani

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28 febbraio 2017
Note
 

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 5.
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Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea magistrale in Banca e finanza Finanza matematica (2015/2016)   9  eLearning
Laurea magistrale in Banca e finanza Finanza matematica (2014/2015)   9  eLearning
Laurea magistrale in Banca e finanza Finanza matematica (2013/2014)   9  eLearning
Laurea magistrale in Banca e finanza Finanza matematica (2012/2013)   9  eLearning
Laurea in Matematica Applicata Matematica per i mercati finanziari (2011/2012)   12    (Parte 2)

Attività didattiche avanzate
Nome Online
Mathematics (28° Ciclo - GSEM - Dottorato in Economia e Direzione Aziendale (ultimo ciclo attivato 28° - anno 2013))
Preparatory Mathematics (28° Ciclo - GSEM - Dottorato in Economia e Direzione Aziendale (ultimo ciclo attivato 28° - anno 2013))
 
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
MSC 49J20 - Optimal control problems involving partial differential equations Optimal control problems involving partial differential equations Metodi quantitativi per l’economia
Existence theories
MSC 49K20 - Problems involving partial differential equations Problems involving partial differential equations Metodi quantitativi per l’economia
Optimality conditions
MSC 49L20 - Metodi di programmazione dinamica Un problema di controllo ottimo è definito a partire da una dinamica, un insieme di controlli che agiscono su tale dinamica ed un costo (o guadagno), funzionale del controllo e della dinamica ad esso associata. L’obiettivo è quello di minimizzare (o massimizzare) tale costo (o guadagno). La funzione valore (funzione dell’istante e posizione iniziale) e’ definita come il valore ottimale del funzionale associato al problema. Nei casi da me studiati la dinamica è data da equazioni differenziali stocastiche. Attraverso l’approccio per programmazione dinamica si può dimostrare che la suddetta funzione valore può essere caratterizzata come soluzione (nel senso debole di viscosità) di un’equazione a derivate parziali, chiamata equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman. Metodi quantitativi per l’economia
Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming
MSC 49Lxx - Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming Metodi quantitativi per l’economia
Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming
MSC 62F03 - Hypothesis testing ... Metodi quantitativi per l’economia
Parametric inference
MSC 62F40 - Bootstrap, jackknife and other resampling methods .. Metodi quantitativi per l’economia
Parametric inference
MSC 62G10 - Hypothesis testing .. Metodi quantitativi per l’economia
Nonparametric inference
MSC 62G15 - Tolerance and confidence regions ... Metodi quantitativi per l’economia
Nonparametric inference
MSC 65C30 - Stochastic differential and integral equations Stochastic differential and integral equations Metodi quantitativi per l’economia
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations
MSC 65D07 - Splines .... Metodi quantitativi per l’economia
Numerical approximation and computational geometr
MSC 65J22 - Inverse problems ... Metodi quantitativi per l’economia
Numerical analysis in abstract spaces
MSC 65M80 - Fundamental solutions, Green's function methods, etc. ... Metodi quantitativi per l’economia
Partial differential equations, initial value and time-dependent initial- boundary value problems
MSC 90B18 - Communication networks Communication networks Metodi quantitativi per l’economia
Operations research and management science
MSC 91G10 - Portfolio theory Portfolio theory Finanza quantitativa
Mathematical finance
MSC 91G20 - Derivative securities Derivative securities Finanza quantitativa
Mathematical finance




Francesca Mariani
Carica Organo collegiale
Personale Docente del Dipartimento di Scienze Economiche