Tenure-track assistant professor (RTDB) at the Department of Economics of University of Verona since 2023. Previously, he has been a researcher at Joint Research Center of The European Commission, in the Economy and Finance unit, and has been postdoctoral researcher at Ca' Foscari university of Venice and Goethe University ofFrankfurt . He holds a joint PhD in Applied Mathematics/Economics from Paris 1 and Ca' Foscari, a MSc in Theoretical Physics from the University of Rome La Sapienza. His research interests are in Multivariate Time Series Analisys, Non-Parametric Statistics, Financial Networks, Forecasting. He has published his research in several econometric and Statistics journals such as Statistical Science, International Journal of Forecasting, Econometrics and Statistics, Dependence Modeling.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 5.
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Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
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Dottorato in Economia e Finanza | Financial Time Series (2025/2026) | 5 | 2,5 | ||
Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali [L-33] | Analisi statistica per le decisioni d'impresa (2024/2025) | 9 |
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9 | |
Dottorato in Economia e Finanza | Mathematical Statistics (2024/2025) | 5 |
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2,5 | |
Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali [L-33] | Analisi statistica per le decisioni d'impresa (2023/2024) | 9 |
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9 | |
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] | Machine learning for economics (2023/2024) | 6 |
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Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
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JEL C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General | Stime dei coefficienti di semimartingale con salti definite a tempi continui ma osservate a tempi discreti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
JEL C15 - Metodi di simulazione statistici: generale | Metodi di stima computer intensive, basati su simulazioni Monte Carlo, bootstrap e inferenza indiretta, machine learning, e sviluppo di software statistico per l’analisi di fenomeni economici. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
JEL C32 - Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato | Stima robusta dei parametri di modelli applicati a dati finanziari e/o energetici ordinati temporalmente. Analisi e previsione dei prezzi osservati sui mercati finanziari ed elettrici. |
Metodi quantitativi per l’economia
Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables |
JEL C58 - Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
Carica | Organo collegiale |
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componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |