Andrea Mazzon

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AndreaMazzon, 4 settembre 2023
Qualifica
Ricercatore a tempo determinato
Settore disciplinare
STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Settore di Ricerca (ERC-2024)
PE1_13 - Probability

SH1_4 - Finance; financial markets

PE1_14 - Mathematical statistics

Ufficio
Polo Santa Marta,  Piano 1,  Stanza 1.29
Telefono
045 8028345
E-mail
andrea|mazzon*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.

Orario di ricevimento

Any time via E-Mail arrangement.

Previo appuntamento via E-Mail.

Curriculum

Andrea Mazzon è un Ricercatore a Tempo Determinato (RTDB) presso il dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona. 

Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Mathematics in Natural, Social and Life Sciences presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI), con una tesi dal titolo Asset price bubbles in Financial networks, per la quale ha lavorato alla LMU di Monaco di Baviera sotto la supervisione dei prof. Biagini e Meyer-Brandis.

Presso la LMU è stato prima post-doc e poi Lecturer, per tre anni.

I suoi interessi di ricerca includono Model uncertainty, rischio finanziario climatico e lo studio di martingale locali.

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 8.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.

Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea magistrale in Banca e finanza Financial risk management (2025/2026)   12    3  PROGRAMMAZIONE IN JAVA PER LA FINANZA
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Financial risk management (2024/2025)   12  eLearning 3  PROGRAMMAZIONE IN JAVA PER LA FINANZA
Dottorato in Economia e Finanza Mathematics (2024/2025)   3,75  eLearning 3,75 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Metodi computazionali per la finanza (2024/2025)   6  eLearning 6 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Modelli di asset pricing (2024/2025)   9  eLearning 7,66 
Dottorato in Economia e Finanza Mathematics (2023/2024)   4,5  eLearning 4,5 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Metodi computazionali per la finanza (2023/2024)   6  eLearning 6 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Modelli di asset pricing (2023/2024)   9  eLearning 9 

Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:

  • Eventi di Terza Missione: eventi di Public Engagement e Formazione Continua.
  • Insegnamenti di Terza Missione: insegnamenti che fanno parte di Corsi di Studio come Corsi di formazione continua, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, Corsi di perfezionamento, Master e Scuole di specializzazione.
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
MSC 60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory Modellizzazione dei tempi di arresto e dei problemi di arresto ottimale nei processi stocastici, con focus sulle decisioni in condizioni di incertezza in sistemi dinamici; analisi delle strategie di scelta del momento ottimale, dell’ottimizzazione delle ricompense e della valutazione del rischio; applicazione della teoria delle scommesse dei metodi martingala per studiare le variazioni temporali e le regole di arresto ottimali. Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic processes
MSC 62P05 - Applicazioni alle scienze attuariali e alla matematica finanziaria Modellizzazione del rischio in ambito assicurativo e finanziario, in particolare del rischio di credito attraverso modelli e algoritmi di credit scoring; calibrazione delle probabilità di default; segmentazione del mercato. Metodi quantitativi per l’economia
Applications
MSC 91B30 - Risk theory, insurance Modellizzazione del rischio in assicurazioni e finanza, con focus sulla valutazione e gestione dell’incertezza in sistemi dinamici; sviluppo di modelli probabilistici per i processi di danni, il calcolo dei premi e l’analisi della solvibilità; applicazione di processi stocastici e misure di rischio per valutare le variazioni temporali e ottimizzare le strategie di ripartizione del rischio. Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical economics
MSC 91B70 - Stochastic models Modellizzazione stocastica in economia e finanza, con focus su sistemi dinamici che evolvono nel tempo in condizioni di incertezza; sviluppo di strutture probabilistiche per il comportamento dei mercati, la valutazione del rischio e le decisioni economiche; applicazione di processi stocastici e controllo stocastico per modellare le variazioni temporali e ottimizzare le strategie. Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical economics


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