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AndreaMazzon
(pdf, en, 151 KB, 04/09/23)
Andrea Mazzon è un Ricercatore a Tempo Determinato (RTDB) presso il dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona.
Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Mathematics in Natural, Social and Life Sciences presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI), con una tesi dal titolo Asset price bubbles in Financial networks, per la quale ha lavorato alla LMU di Monaco di Baviera sotto la supervisione dei prof. Biagini e Meyer-Brandis.
Presso la LMU è stato prima post-doc e poi Lecturer, per tre anni.
I suoi interessi di ricerca includono Model uncertainty, rischio finanziario climatico e lo studio di martingale locali.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 8.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
| Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Dottorato in Economia e Finanza | Mathematics (2025/2026) | 7,5 | 3,75 | ||
| Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Financial risk management (2024/2025) | 12 |
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3 | PROGRAMMAZIONE IN JAVA PER LA FINANZA |
| Dottorato in Economia e Finanza | Mathematics (2024/2025) | 3,75 |
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3,75 | |
| Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Metodi computazionali per la finanza (2024/2025) | 6 |
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6 | |
| Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Modelli di asset pricing (2024/2025) | 9 |
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7,66 | |
| Dottorato in Economia e Finanza | Mathematics (2023/2024) | 4,5 |
|
4,5 | |
| Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Metodi computazionali per la finanza (2023/2024) | 6 |
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6 | |
| Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Modelli di asset pricing (2023/2024) | 9 |
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9 |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| MSC 60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory | Modellizzazione dei tempi di arresto e dei problemi di arresto ottimale nei processi stocastici, con focus sulle decisioni in condizioni di incertezza in sistemi dinamici; analisi delle strategie di scelta del momento ottimale, dell’ottimizzazione delle ricompense e della valutazione del rischio; applicazione della teoria delle scommesse dei metodi martingala per studiare le variazioni temporali e le regole di arresto ottimali. |
Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic processes |
| MSC 62P05 - Applicazioni alle scienze attuariali e alla matematica finanziaria | Modellizzazione del rischio in ambito assicurativo e finanziario, in particolare del rischio di credito attraverso modelli e algoritmi di credit scoring; calibrazione delle probabilità di default; segmentazione del mercato. |
Metodi quantitativi per l’economia
Applications |
| MSC 91B30 - Risk theory, insurance | ''' |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical economics |
| MSC 91B70 - Stochastic models | '' |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical economics |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| Commissione Seminari - Dipartimento Scienze Economiche | |
| componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |
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