Giuseppe Buccheri

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Foto, 4 ottobre 2026
Qualifica
Professore ordinario
Settore disciplinare
ECON-05/A - Econometria
Settore di Ricerca (ERC-2024)
SH1_8 - Econometrics, game theory, decision theory

SH1_4 - Finance; financial markets

Ufficio
Polo Santa Marta,  Piano 1,  Stanza 1.70
Telefono
045 8028525
E-mail
giuseppe|buccheri*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.
Pagina Web personale
https://sites.google.com/view/giuseppe-buccheri/home

Orario di ricevimento

Office hours could be either in presence or via Zoom. Please send an email to schedule an appointment.

Curriculum

Professor of Econometrics (13/ECON-05) in the Department of Economics at the University of Verona since 2026.

Previously, he was Associate Professor and senior Assistant Professor (RTD-B) in the same departiment, and junior Assistant Professor (RTD-A) in the Department of Economics and Finance at the University of Rome Tor Vergata.

He holds a PhD in Financial Mathematics from Scuola Normale Superiore, a MSc in Finance from Bocconi University and a MSc in Theoretical Physics from the University of Catania.

His research interests are in Time-varying Parameter Models, Financial Econometrics, Market Microstructure, Dynamic Networks. He has published his research in leading econometric journals including Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Financial Econometrics.

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 19.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.

Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea in Economia e commercio [L-33] Econometria (2026/2027)   9  eLearning 3 
Dottorato in Economia e Finanza Financial Time Series (2026/2027)   5    2,5 
Laurea magistrale in Economics and data analysis Quantitative methods for business and economics (2026/2027)   12  eLearning 6  DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS
Laurea magistrale in Economics and data analysis Time series and forecasting (2026/2027)   9    9 
Laurea magistrale in Banca e finanza Econometria dei mercati finanziari (2025/2026)   9  eLearning 4 
Dottorato in Economia e Finanza Financial Time Series (2025/2026)   5  eLearning 2,5 
Laurea magistrale in Economics and data analysis Quantitative methods for business and economics (2025/2026)   12  eLearning 6  DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Time series and forecasting (2025/2026)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Econometria dei mercati finanziari (2024/2025)   9  eLearning 4 
Dottorato in Economia e Finanza Financial Time Series (2024/2025)   5  eLearning 5 
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Quantitative methods for business and economics (2024/2025)   12  eLearning 6  DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Time series and forecasting (2024/2025)   9  eLearning 9 
Dottorato in Economia e Finanza Financial Time Series (2023/2024)   5  eLearning 2,5 
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Quantitative methods for business and economics (2023/2024)   12  eLearning 6  DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Time series and forecasting (2023/2024)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Quantitative methods for business and economics (2022/2023)   12  eLearning 6  DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Time series and forecasting (2022/2023)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Quantitative methods for business and economics (2021/2022)   12  eLearning 6  DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS
Laurea magistrale in Economics and data analysis [LM-56] Time series and forecasting (2021/2022)   9  eLearning 9 

Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:

  • Eventi di Terza Missione: eventi di Public Engagement e Formazione Continua.
  • Insegnamenti di Terza Missione: insegnamenti che fanno parte di Corsi di Studio come Corsi di formazione continua, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, Corsi di perfezionamento, Master e Scuole di specializzazione.
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
JEL C32 - Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato Stima robusta dei parametri di modelli applicati a dati finanziari e/o energetici ordinati temporalmente. Analisi e previsione dei prezzi osservati sui mercati finanziari ed elettrici. Metodi quantitativi per l’economia
Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables
JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling
JEL C58 - Econometria finanziaria Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling
JEL G11 - Scelte di portafoglio; Decisioni di investimento Quest'area di ricerca si occupa dello studio dell'allocazione ottica delle risorse, sia per le scelte di investimento che per le scelte di consumo, adoperando strumenti finanziari e assicurativi. Lo studio verte sia su aspetti metodologici (modellistica e calibrazione) che su aspetti pratici (impatto sulle scelte di breve e lungo periodo). Finanza quantitativa
General Financial Markets


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