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Associate Professor of Econometrics (13/ECON-05) in the Department of Economics at the University of Verona since 2024. Previously, he was senior assistant professor (RTDB) in the same departiment, and junior assistant professor (RTDA) in the Department of Economics and Finance of University of Rome Tor Vergata. He holds a PhD in Financial Mathematics from Scuola Normale Superiore, a MSc in Finance from Bocconi University and a MSc in Theoretical Physics from the University of Catania. His research interests are in Financial Econometrics, Market Microstructure, Nonlinear Filtering and Financial Economics. He has published his research in several econometric and finance journals such as Journal of Financial Econometrics, Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, International Journal of Forecasting, Quantitative Finance.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 12.
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Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
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JEL C32 - Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato | Stima robusta dei parametri di modelli applicati a dati finanziari e/o energetici ordinati temporalmente. Analisi e previsione dei prezzi osservati sui mercati finanziari ed elettrici. |
Metodi quantitativi per l’economia
Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables |
JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection | Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
JEL C58 - Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
JEL G11 - Scelte di portafoglio; Decisioni di investimento | Quest'area di ricerca si occupa dello studio dell'allocazione ottica delle risorse, sia per le scelte di investimento che per le scelte di consumo, adoperando strumenti finanziari e assicurativi. Lo studio verte sia su aspetti metodologici (modellistica e calibrazione) che su aspetti pratici (impatto sulle scelte di breve e lungo periodo). |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
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