patacca
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Marco Patacca è un Ricercatore a Tempo Determinato (RTDA) presso il dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l'Economia e il Dottorato in Economia, indirizzo Metodi Quantitativi per l'Economia, presso l'Università degli Studi di Perugia.
Ha svolto Visiting Scholar presso la London School of Economics and Political Science (UK) e la New York University (USA) ed ha ottenuto un contratto di post-dottorato presso il Pôle Universitaire Léonard de Vinci (FR).
I suoi interessi di ricerca riguardano le Cryptocurrencies, la Blockchain Technology, il FinTech e la Sentiment Analysis.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 4.
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| Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale in Banca e finanza | Metodi computazionali per la finanza (2022/2023) | 6 |
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6 | |
| Laurea magistrale in Banca e finanza | Metodi computazionali per la finanza (2021/2022) | 6 |
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4 | |
| Laurea in Matematica Applicata | Matematica finanziaria (2020/2021) | 12 |
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3 | |
| Laurea magistrale in Banca e finanza | Metodi computazionali per la finanza (2020/2021) | 6 |
|
4 |
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Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C32 - Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato | Stima robusta dei parametri di modelli applicati a dati finanziari e/o energetici ordinati temporalmente. Analisi e previsione dei prezzi osservati sui mercati finanziari ed elettrici. |
Metodi quantitativi per l’economia
Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables |
| JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection | Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C58 - Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL G12 - Asset Pricing; Volumi di trading; Tassi di interesse obbligazionari | Lo studio della valutazione dei titoli si concentra principalmente su due filoni: l'analisi dei tassi di interesse e dei contratti ad essi legati (obbligazioni e derivati), e l'analisi dei corsi azionari e dei fattori che ne determinano le variazioni. |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
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