Marco Patacca

Foto,  3 marzo 2020
Qualifica
Ricercatore a tempo determinato
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
E-mail
marco|patacca*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.
Curriculum
  • pdf   CV   (pdf, en, 95 KB, 03/03/20)
  • pdf   CV_ita   (pdf, it, 95 KB, 04/03/20)

Marco Patacca è un Ricercatore a Tempo Determinato (RTDA) presso il dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona. 
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l'Economia e il Dottorato in Economia, indirizzo Metodi Quantitativi per l'Economia, presso l'Università degli Studi di Perugia.
Ha svolto Visiting Scholar presso la London School of Economics and Political Science (UK) e la New York University (USA) ed ha ottenuto un contratto di post-dottorato presso il Pôle Universitaire Léonard de Vinci (FR).
I suoi interessi di ricerca riguardano le Cryptocurrencies, la Blockchain Technology, il FinTech e la Sentiment Analysis.

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 2.
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Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea in Matematica Applicata Matematica finanziaria (2020/2021)   12  eLearning
Laurea magistrale in Banca e finanza Metodi computazionali per la finanza (2020/2021)   6  eLearning

 
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
JEL C32 - Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato Stima robusta dei parametri di modelli applicati a dati finanziari e/o energetici ordinati temporalmente. Analisi e previsione dei prezzi osservati sui mercati finanziari ed elettrici. Metodi quantitativi per l’economia
Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables
JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling
JEL C58 - Econometria finanziaria Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling
JEL G12 - Asset Pricing; Volumi di trading; Tassi di interesse obbligazionari Lo studio della valutazione dei titoli si concentra principalmente su due filoni: l'analisi dei tassi di interesse e dei contratti ad essi legati (obbligazioni e derivati), e l'analisi dei corsi azionari e dei fattori che ne determinano le variazioni. Finanza quantitativa
General Financial Markets




Marco Patacca
Carica Organo collegiale
componente Collegio Didattico di Matematica - Dipartimento Informatica