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Il ricevimento è SOSPESO, per ciascun corso, nei 7 giorni che precedono un esame
Avviso del 15/7/2020
CV MANCINI English
(pdf, en, 285 KB, 07/02/22)
CV MANCINI italiano
(pdf, it, 708 KB, 07/02/22)
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| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C02 - Mathematical Methods | Statistics of stochastic processes, mainly for financial econometrics applications | Mathematical and Quantitative Methods |
| JEL C12 - Test delle ipotesi: generale | Test di ipotesi per individuare la presenza di correlazione spaziale o la presenza di particolari componenti, allo scopo di stabilire la corretta specificazione del modello. Sviluppo di correzioni per migliorare la performance dei test in campioni finiti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C13 - Stime statistiche: generale | Sviluppo e stima di modelli statistici in ambito finanziario, economico e sociale; algoritmi di stima Monte Carlo computazionalmente intensivi quali Monte Carlo EM e sequential Monte Carlo. Metodologia threshold per la stima della varianza integrata di semimartingale con salti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General | Stime dei coefficienti di semimartingale con salti definite a tempi continui ma osservate a tempi discreti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C51 - Model Construction and Estimation | Modellizzazione dei (possibili) salti nei prezzi di titoli finanziari, osservati in modo discreto. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection | Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C58 - Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
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