mancini
univrit
mercoledì,
Ore 11.00
- 12.30,
Polo Santa Marta, piano 1, stanza 1.26
mercoledì,
Ore 15.30
- 17.00,
Mercoledì ore 15.30 presso il polo universitario a Vicenza, viale Margherita 87, SU APPUNTAMENTO scrivendo a cecilia.mancini@univr.it, ufficio 5 piano 3
Mercoledì ore 11 presso il DSE, Santa Marta, via Cantarane 24, Verona, SU APPUNTAMENTO scrivendo a cecilia.mancini@univr.it, ufficio 26 piano 1
CV MANCINI english
(pdf, it, 133 KB, 02/10/19)
CV MANCINI italiano
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Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 4.
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| Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale in Banca e finanza | Finanza matematica (2020/2021) | 9 |
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9 | |
| Laurea magistrale in International Economics and Business | International financial modelling (2020/2021) | 6 | 6 | ||
| Laurea magistrale in Banca e finanza | Finanza matematica (2019/2020) | 9 |
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9 | |
| Laurea magistrale in International Economics and Business Management | Quantitative models for business management (2019/2020) | 9 |
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9 |
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C02 - Mathematical Methods | Statistics of stochastic processes, mainly for financial econometrics applications | Mathematical and Quantitative Methods |
| JEL C12 - Test delle ipotesi: generale | Test di ipotesi per individuare la presenza di correlazione spaziale o la presenza di particolari componenti, allo scopo di stabilire la corretta specificazione del modello. Sviluppo di correzioni per migliorare la performance dei test in campioni finiti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C13 - Stime statistiche: generale | Sviluppo e stima di modelli statistici in ambito finanziario, economico e sociale; algoritmi di stima Monte Carlo computazionalmente intensivi quali Monte Carlo EM e sequential Monte Carlo. Metodologia threshold per la stima della varianza integrata di semimartingale con salti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General | Stime dei coefficienti di semimartingale con salti definite a tempi continui ma osservate a tempi discreti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C51 - Model Construction and Estimation | Modellizzazione dei (possibili) salti nei prezzi di titoli finanziari, osservati in modo discreto. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection | Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C58 - Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
