Cecilia Mancini

Foto Cecilia Mancini,  2 ottobre 2019
Qualifica
Professore ordinario
Ruolo
Professore ordinario
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore di Ricerca (ERC)
PE1_8 - Analysis

PE1_19 - Control theory and optimisation

SH1_6 - Econometrics; operations research

PE1_13 - Probability

PE1_14 - Statistics

Ufficio
Polo Santa Marta,  Piano 1,  Stanza 1.26
E-mail
cecilia|mancini*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.

Orario di ricevimento

mercoledì, Ore 11.00 - 12.30,   Polo Santa Marta, piano 1, stanza 1.26
mercoledì, Ore 15.30 - 17.00,  
Mercoledì ore 15.30 presso il polo universitario a Vicenza, viale Margherita 87, SU APPUNTAMENTO scrivendo a cecilia.mancini@univr.it, ufficio 5 piano 3
Mercoledì ore 11 presso il DSE, Santa Marta, via Cantarane 24, Verona,  SU APPUNTAMENTO scrivendo a cecilia.mancini@univr.it, ufficio 26 piano 1
 

Curriculum

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 4.
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Gruppi di ricerca

INdAM - Unità di Ricerca dell'Università di Verona
Questa pagina è dedicata all'unità di ricerca INdAM dell'Università di Verona.
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
JEL C02 - Mathematical Methods Statistics of stochastic processes, mainly for financial econometrics applications Mathematical and Quantitative Methods
JEL C12 - Test delle ipotesi: generale Test di ipotesi per individuare la presenza di correlazione spaziale o la presenza di particolari componenti, allo scopo di stabilire la corretta specificazione del modello. Sviluppo di correzioni per migliorare la performance dei test in campioni finiti. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General
JEL C13 - Stime statistiche: generale Sviluppo e stima di modelli statistici in ambito finanziario, economico e sociale; algoritmi di stima Monte Carlo computazionalmente intensivi quali Monte Carlo EM e sequential Monte Carlo. Metodologia threshold per la stima della varianza integrata di semimartingale con salti. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General
JEL C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General Stime dei coefficienti di semimartingale con salti definite a tempi continui ma osservate a tempi discreti. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General
JEL C51 - Model Construction and Estimation Modellizzazione dei (possibili) salti nei prezzi di titoli finanziari, osservati in modo discreto. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling
JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling
JEL C58 - Econometria finanziaria Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling