mancini
univrit
Dal 19/8/25 al 26/8/25 inclusi: il martedì ore 12, online
Giovedì 4/9/25 ore 15:00 nel mio ufficio, a Santa Marta
Mercoledì 10/9/25 ore 12:00 on-line
Dal 24/9/25 al 15/10/25 inclusi: il mercoledì ore 10:30 nel mio ufficio, a Santa Marta
Martedì 21/10/25 ore 11:30 nel mio ufficio, a Santa Marta
Dal 28/10/25 al 16/12/25 inclusi: il martedì ore 12:00 nel mio ufficio, a Santa Marta
Dal 23/10/2025 al 30/12/2025 inclusi: il martedì ore 12:00, online
In caso di esigenze particolari verrà concordato UN APPUNTAMENTO.
Il ricevimento è SOSPESO, per ciascun corso, nei 7 giorni che precedono il giorno di un esame
Avviso del 10/8/2025
CV MANCINI English
(pdf, en, 555 KB, 06/02/24)
CV MANCINI Italiano
(pdf, it, 716 KB, 20/02/24)
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 19.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C02 - Mathematical Methods | Statistics of stochastic processes, mainly for financial econometrics applications | Mathematical and Quantitative Methods |
| JEL C12 - Test delle ipotesi: generale | Test di ipotesi per individuare la presenza di correlazione spaziale o la presenza di particolari componenti, allo scopo di stabilire la corretta specificazione del modello. Sviluppo di correzioni per migliorare la performance dei test in campioni finiti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C13 - Stime statistiche: generale | Sviluppo e stima di modelli statistici in ambito finanziario, economico e sociale; algoritmi di stima Monte Carlo computazionalmente intensivi quali Monte Carlo EM e sequential Monte Carlo. Metodologia threshold per la stima della varianza integrata di semimartingale con salti. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General | Stime e test sui coefficienti caratteristici di semimartingale di Ito con salti, definite a tempi continui ma osservate a tempi discreti; test distribuzionali non parametrici basati su statistiche dei ranghi. Applicazioni. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
| JEL C51 - Model Construction and Estimation | Modellizzazione dei (possibili) salti nei prezzi di titoli finanziari, osservati in modo discreto. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection | Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C58 - Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
| Titolo | Data inizio |
|---|---|
| Securing Decentralized Finance and Remote Healthcare Systems - SHIELD | 22/10/24 |
© 2025 | Verona University
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********
