Alessandro Gnoatto

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AlessandroGnoatto, 1 marzo 2018
Qualifica
Professore ordinario
Settore disciplinare
STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Settore di Ricerca (ERC-2024)
PE1_13 - Probability

PE1_22 - Application of mathematics in industry and society

SH1_4 - Finance; financial markets

Settore di Ricerca (ERC)
C6 - Mathematical Methods and Programming

C6 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling

60H - Stochastic analysis

65A - Tables

Telefono
045 802 8537
E-mail
alessandro|gnoatto*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.

Orario di ricevimento

Any time via E-Mail arrangement. Office hours will be delivered via Zoom/Skype or in person.

Previo appuntamento via E-Mail. Il ricevimento studenti avviene via Zoom/Skype oppure in presenza.

Curriculum

Specialities: Quantitative Finance, Derivative pricing with focus on xVA, interest Rates, FX and Equities, Numerical methods, in particular Monte Carlo and FFT methods, Risk Management, Risk Measures, Java, Matlab, Stochastic Calculus.

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 25.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.

Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Derivati (2024/2025)   9  eLearning 9 
Dottorato in Economia e Finanza Financial Mathematics (2024/2025)   5    5 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Finanza matematica (2024/2025)   9    9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Derivati (2023/2024)   9  eLearning 9 
PERCORSO 60 CFU CLASSE A047 Didattica della matematica finanziaria a (2023/2024)   3  eLearning 1  (A)
Dottorato in Economia e Finanza Financial Mathematics (2023/2024)   5  eLearning 5 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Introduzione alla programmazione in Java - 2023/2024 (2023/2024)   3  eLearning 3 
Laurea in Matematica Applicata [L-35] Matematica finanziaria (2023/2024)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Financial risk management (2022/2023)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Introduzione alla programmazione in Java 2022/23 (2022/2023)   2  eLearning 2 
Laurea in Matematica Applicata [L-35] Matematica finanziaria (2022/2023)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Financial risk management (2021/2022)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Introduzione alla programmazione in Java - 2021/2022 (2021/2022)   2  eLearning 2 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Machine learning and quantum computing with some applications in mathematical finance (2021/2022)   2  eLearning 2 
Laurea in Matematica Applicata [L-35] Matematica finanziaria (2021/2022)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Financial risk management (2020/2021)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Introduzione alla programmazione in Java - 2020/21 (2020/2021)   2  eLearning  
Laurea in Matematica Applicata [L-35] Matematica finanziaria (2020/2021)   12  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Financial risk management (2019/2020)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Introduzione alla programmazione in Java - 2019 (2019/2020)   2  eLearning 2 
Laurea in Matematica Applicata [L-35] Matematica finanziaria (2019/2020)   12  eLearning 12 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Financial risk management (2018/2019)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Introduzione alla programmazione in java (2018/2019)   2  eLearning 2 
Laurea magistrale in International Economics and Business Management Quantitative models for business management (2018/2019)   9  eLearning 9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Financial risk management (2017/2018)   9  eLearning 9 

Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:

  • Eventi di Terza Missione: eventi di Public Engagement e Formazione Continua.
  • Insegnamenti di Terza Missione: insegnamenti che fanno parte di Corsi di Studio come Corsi di formazione continua, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, Corsi di perfezionamento, Master e Scuole di specializzazione.
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling
JEL G13 - Prezzi di copertura; Prezzi di prodotti derivati Modelli di valutazione in ambito finanziario, con applicazioni alla definizione dei prezzi di prodotti derivati (plain-vanilla ed esotici), alla loro copertura, e all'analisi dei rischi collegati. Finanza quantitativa
General Financial Markets
MSC 60H10 - Stochastic ordinary differential equations Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis
MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis
MSC 60H35 - Computational methods for stochastic equations Metodi numerici probabilistici: quantizzazione ricorsiva marginale, Fourier-quantizzazione. Stima di esposizioni in modelli di rischio di controparte e funding. Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis
MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. Metodi quantitativi per l’economia
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations


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