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AlessandroGnoatto
(pdf, en, 202 KB, 10/01/23)
AlessandroGnoattoIta
(pdf, it, 57 KB, 10/09/20)
Specialities: Quantitative Finance, Derivative pricing with focus on xVA, interest Rates, FX and Equities, Numerical methods, in particular Monte Carlo and FFT methods, Risk Management, Risk Measures, Java, Matlab, Stochastic Calculus.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 21.
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| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
| JEL G13 - Prezzi di copertura; Prezzi di prodotti derivati | Modelli di valutazione in ambito finanziario, con applicazioni alla definizione dei prezzi di prodotti derivati (plain-vanilla ed esotici), alla loro copertura, e all'analisi dei rischi collegati. |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| MSC 60H10 - Stochastic ordinary differential equations | Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. |
Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis |
| MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis | Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. |
Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis |
| MSC 60H35 - Computational methods for stochastic equations | Metodi numerici probabilistici: quantizzazione ricorsiva marginale, Fourier-quantizzazione. Stima di esposizioni in modelli di rischio di controparte e funding. |
Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis |
| MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo | Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. |
Metodi quantitativi per l’economia
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| componente | Collegio dei Docenti del Dottorato in Economia e Finanza A.A. 2022/2023 - Dipartimento Scienze Economiche |
| Presidente | Collegio didattico di Banca e finanza - Dipartimento Scienze Economiche |
| componente | Collegio didattico di Matematica e Data Science - Dipartimento Informatica |
| Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento in Scienze attuariali e risk management nelle imprese di assicurazione | |
| componente | Commissione AQ Laurea triennale in Matematica Applicata - L35 - Collegio didattico di Matematica e Data Science - Dipartimento Informatica |
| componente | Commissione Didattica - Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |
| componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |
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