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AlessandroGnoatto
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AlessandroGnoattoIta
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| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
| JEL G13 - Prezzi di copertura; Prezzi di prodotti derivati | Modelli di valutazione in ambito finanziario, con applicazioni alla definizione dei prezzi di prodotti derivati (plain-vanilla ed esotici), alla loro copertura, e all'analisi dei rischi collegati. |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| MSC 60H10 - Stochastic ordinary differential equations | Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. |
Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis |
| MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis | Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. |
Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis |
| MSC 60H35 - Computational methods for stochastic equations | Metodi numerici probabilistici: quantizzazione ricorsiva marginale, Fourier-quantizzazione. Stima di esposizioni in modelli di rischio di controparte e funding. |
Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis |
| MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo | Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. |
Metodi quantitativi per l’economia
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| componente | Collegio dei Docenti del Dottorato in Economia e Finanza A.A. 2022/2023 - Dipartimento Scienze Economiche |
| Collegio didattico di Banca e finanza - Dipartimento Scienze Economiche | |
| componente | Collegio Didattico di Matematica - Dipartimento Informatica |
| componente | Collegio didattico di Matematica e Data Science - Dipartimento Informatica |
| Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento in Scienze attuariali e risk management nelle imprese di assicurazione | |
| componente | Commissione AQ Laurea triennale in Matematica Applicata - L35 - Collegio Didattico di Matematica - Dipartimento Informatica |
| componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |
