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Roberto Renò è Professore Ordinario di Matematica Finanziaria presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Verona, in aspettativa dal 2023.
In precedenza è stato Professore Associato di Matematica Finanziaria e Ricercatore presso il Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell'Università di Siena.
Si è laureato in Fisica presso l'Università di Pisa e ha conseguito un Perfezionamento (PhD) in Matematica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
E' stato Visiting Scholar presso la Carey Business School, Johns Hopkins University di Baltimora, negli Stati Uniti, Fernand Braudel Fellow presso l'European University Institute di Firenze, e Visiting Professor presso l'IMT di Lucca.
E' stato professore presso la Carey Business School della Johns Hopkins University, Commissione europea, le Università di Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", LUISS "Guido Carli", Palermo, Macerata, Milano-Bicocca, Pisa.
Ha iniziato la sua carriera di ricercatore nel campo della fisica delle alte energia, lavorando tra le altre cose, anche al Fermilab e al CERN. Con la stesura della sua tesi di dottorato "Volatility Estimate via Fourier Analysis", la sua attività di ricerca si è focalizzata sulla matematica finanziaria e sull' econometria finanziaria. I suoi lavori hanno fornito contributi sulla modellizzazione, misura e previsione della volatilità; sulla covarianza e l'effetto leva; sui dati ad alta frequenza, sulla statistica non parametrica; sul rilevamento e la misurazione dei salti; sui modelli per i tassi di interesse. Ha pubblicato numerosi articoli di ricerca su prestigiose riviste internazionali, e presenta il suo lavoro di ricerca con frequenza presso università, enti di ricerca e istituzioni economiche.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 23.
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Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C58 - Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
| JEL G11 - Scelte di portafoglio; Decisioni di investimento | Quest'area di ricerca si occupa dello studio dell'allocazione ottica delle risorse, sia per le scelte di investimento che per le scelte di consumo, adoperando strumenti finanziari e assicurativi. Lo studio verte sia su aspetti metodologici (modellistica e calibrazione) che su aspetti pratici (impatto sulle scelte di breve e lungo periodo). |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| JEL G12 - Asset Pricing; Volumi di trading; Tassi di interesse obbligazionari | Lo studio della valutazione dei titoli si concentra principalmente su due filoni: l'analisi dei tassi di interesse e dei contratti ad essi legati (obbligazioni e derivati), e l'analisi dei corsi azionari e dei fattori che ne determinano le variazioni. |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| JEL G13 - Prezzi di copertura; Prezzi di prodotti derivati | Modelli di valutazione in ambito finanziario, con applicazioni alla definizione dei prezzi di prodotti derivati (plain-vanilla ed esotici), alla loro copertura, e all'analisi dei rischi collegati. |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| Titolo | Data inizio |
|---|---|
| Liquidità ad alta frequenza | 01/01/17 |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| componente | Collegio dei Docenti del Dottorato in Economia e Finanza - Dipartimento Scienze Economiche |
| componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |
| Consiglio della Scuola di Economia e Management |
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