Econometria dei mercati finanziari - 2 - lezione (2008/2009)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00241
Docente
Alessandro Bucciol
crediti
1
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Sede
VERONA
Periodo
non ancora assegnato
Pagina Web
http://dse.univr.it/lubian/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=32

Per visualizzare la struttura dell'insegnamento a cui questo modulo appartiene, consultare * organizzazione dell'insegnamento

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio

Modalità d'esame

Prova scritta