Econometria dei mercati finanziari - 3 - esercitazione (2008/2009)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00241
Docente
Alessandro Bucciol
crediti
2
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Sede
VERONA
Periodo
Secondo semestre dal 23-feb-2009 al 23-mag-2009.
Pagina Web
https://elearning.univr.it/j/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60&url=/sso/accedi_e.php?go=/e/course/view.php?id=95

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Orario lezioni

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio

Modalità d'esame

Prova scritta