Econometria dei mercati finanziari - 1 - lezione (2008/2009)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00241
Docente
Diego Lubian
crediti
7
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Sede
VERONA
Periodo
Secondo semestre dal 23-feb-2009 al 23-mag-2009.
Pagina Web
http://dse.univr.it/lubian/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=32

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Orario lezioni

Secondo semestre
Giorno Ora Tipo Luogo Note
lunedì 8.30 - 10.30 lezione Aula Offeddu  
martedì 9.30 - 12.30 lezione Aula Offeddu  
giovedì 8.30 - 10.30 lezione Aula Offeddu  

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8

Modalità d'esame

Prova scritta