Introdurre lo studente al riconoscimento di strutture frattali nelle serie storiche di dati economici e finanziari ed alla conoscenza dei sistemi dinamici non lineari.
Cammini casuali e mercati efficienti. Introduzione ai frattali. Dimensione frattale. Analisi R/S dei mercati di capitali. L’esponente di Hurst.
Definizione di sistema dinamico. Stabilità e attrattori. Una definizione intuitiva di caos. Dinamiche caotiche e cicli economici. Attrattori strani. Esponenti di Lyapunov.
LIBRI DI TESTO:
Appunti del docente in formato Word oppure Excel distribuiti a lezione.
Prova orale.
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