Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations

  1. Home
  2. Ricerca
  3. Aree di ricerca
  4. Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations
Guido Gazzani
Ricercatore a tempo determinato
Bruno Giacomello
Professore associato
Alessandro Gnoatto
Professore ordinario
Marco Minozzo
Professore associato
Competenze
Argomento Persone Descrizione
MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo Bruno Giacomello
Alessandro Gnoatto
Marco Minozzo
Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte.
MSC 65C20 - Models, numerical methods Guido Gazzani
Approcci numerici per risolvere modelli matematici nelle scienze applicate.
Condividi