| Argomento | Persone | Descrizione |
|---|---|---|
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica |
Bruno Giacomello
Alessandro Gnoatto Cecilia Mancini Alberto Peretti Paolo Pertile Alberto Roveda |
Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
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