Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling

Bruno Giacomello
Professore associato
Alessandro Gnoatto
Professore associato
Cecilia Mancini
Professore ordinario
Letizia Pellegrini
Professore ordinario
Alberto Peretti
Professore associato
Paolo Pertile
Professore ordinario
Alberto Roveda
Ricercatore
Competenze
Argomento Persone Descrizione
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica Bruno Giacomello
Alessandro Gnoatto
Cecilia Mancini
Letizia Pellegrini
Alberto Peretti
Paolo Pertile
Alberto Roveda
Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti