Econometric Modeling

Luigi Grossi
Visiting professors
Diego Lubian
Professore ordinario
Cecilia Mancini
Professore ordinario
Roberto Renò
Professore ordinario
Competenze
Argomento Persone Descrizione
JEL C51 - Model Construction and Estimation Cecilia Mancini
Modellizzazione dei (possibili) salti nei prezzi di titoli finanziari, osservati in modo discreto.
JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection Cecilia Mancini
Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete.
JEL C53 - Modelli previsionali; Metodi statistici di simulazione Luigi Grossi
Metodi statistici per la previsione a breve termine di dati futuri. Valutazione della bontà delle previsioni attraverso dati simulati al computer.
JEL C58 - Econometria finanziaria Luigi Grossi
Diego Lubian
Cecilia Mancini
Roberto Renò
Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari.
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