Econometric Modeling

Diego Lubian
Professore ordinario
Cecilia Mancini
Professore ordinario
Marco Patacca
Incaricato alla ricerca
Roberto Renò
Professore ordinario
Competenze
Argomento Persone Descrizione
JEL C51 - Model Construction and Estimation Cecilia Mancini
Modellizzazione dei (possibili) salti nei prezzi di titoli finanziari, osservati in modo discreto.
JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection Cecilia Mancini
Marco Patacca
Stima, diagnostica e selezione di modelli per i salti nelle traiettorie dei prezzi di titoli finanziari, date osservazioni discrete.
JEL C58 - Econometria finanziaria Diego Lubian
Cecilia Mancini
Marco Patacca
Roberto Renò
Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari.