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Il corso si propone di fondere nozioni economiche e strumenti statistici in uno schema organico in modo che gli studenti acquisiscano competenze relative all'analisi quantitativa ed empirica dei fenomeni economici. Numerose applicazioni di carattere economico saranno presentate durante il corso. Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza dell'approccio empirico allo studio dell'economia, dimestichezza nell'analisi dei dati economici e capacità di utilizzare software specifici per analisi quantitative e statistiche.
1. Richiami di inferenza statistica.
2. Il modello di regressione lineare semplice e multipla e sua stima con il metodo dei minimi quadrati ordinari.
3. Inferenza nel modello di regressione.
4. La diagnostica nel modello lineare: test di corretta specificazione della media condizionale, test di corretta specificazione della varianza condizionale.
5. Il metodo delle variabili strumentali.
6. Modelli con variabile dipendente qualitativa (modelli di scelta binaria, modelli multi-risposta).
7. Modelli per dati longitudinali.
Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
James H. Stock, Mark W. Watson | Introduzione all'econometria (Edizione 4) | Pearson Education Italia | 2016 | 978-8-891-90124-8 |
Prova scritta
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