Bruno Giacomello

Non definito,  13 luglio 2015
Qualifica
Professore associato
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore di Ricerca (ERC)
SH1_4 - Banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance

91G - Mathematical finance

Ufficio
Complesso Universitario (Vicenza),  Piano 3,  Stanza 4
Telefono
0444/393933 (Vicenza)
Fax
0444/393922 (Vicenza)
E-mail
bruno|giacomello*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.

Orario di ricevimento

martedì, Ore 14.30, ,   Complesso Universitario (Vicenza), piano 3, stanza 4
Per i Ricevimenti vedere gli avvisi di volta in volta pubblicati.
Al di fuori dei periodi di lezione è preferibile contattare via e-mail il docente.

Curriculum

Bruno Giacomello è Professore Associato di "Metodi Quantitativi per l'Economia, la Finanza e le Assicurazioni" presso il Dipartimento di Scienze Economiche (DSE) dell'Università di Verona e membro del Polo Universitario di "Studi sull'Impresa" di Vicenza, dove fino al 2017 è stato referente di Ateneo per il CdL in Economia e Commercio. Attualmente è docente con titolarità del corso di "Matematica Finanziaria" per il CdL in Economia e Commercio e del corso di "Quantitative Models for Business Management  per i CdLM in Direzione Aziendale e International Economics end Business Management. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia "Cà Foscari" nel 1988 con il massimo dei voti e la lode, ricevendo una borsa di studio Prime per la elaborazione dei risultati, ha poi frequenato il Dottorato di Ricerca in Matematica Applicata presso l'Università di trieste, diventando Ricercatore presso l'Università di Verona. E' stato docente con titolarità di insegnamenti in materie di finanzia quantitativa per diversi Atenei (Università Bocconi, Università di Torino, Università di Padova). Già membro del Colegio docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza presso l'Università di Verona, la sua esperienza ha riguardato anche master (docente MBA SDA Bocconi, Direttore del Master sui processi di Internazionalizzazione delle PMI, docente del Master in Marketing e Consulenza Finanziaria per banche e Assicurazioni della Fondazione G. Toniolo di Verona) e diversi corsi di formazione per manager aziendali (corsi e seminari per ordini profesisonali e di categoria, seminari Milano&Finanza, corsi CPT di Venezia, invited speaker su seminari econvegni scientifici). La sua attività di ricerca si è concentrata principalmente su temi di modern corporate finance e di finanza delle assicurazioni, nonchè su modelli quantitativi per la gestione e direzione aziendale.
Dottore Commercialista dal 1989, revisore contabile dal 1995 e revisore legale dal 2017, svolge anche attività professionale di assistenza e consulenza su temi quantitativi finanziari, societari, contrattuali, tributari, in particolare nell'ambito di operazioni finanizarie e straordinarie, nonchè attività di revisione legale, controllo di gestione, e consulenza tecnica in qualità di CTU e CTP su questioni e valutazioni economico finanziarie. Ha inoltre ampliato la sua esperienza con la partecipazione ad organi amministrativi e di controllo di una banca popolare, di alcune società industriali e di pubblici servizi.

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 50.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.

Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea in Economia e Commercio (Vicenza) Matematica finanziaria (2018/2019)   9  eLearning
Laurea magistrale in Direzione Aziendale Metodi e modelli per la direzione aziendale (2018/2019)   9  eLearning
Laurea in Economia e Commercio (Vicenza) Matematica finanziaria (2017/2018)   9  eLearning
Laurea magistrale in International Economics and Business Management Quantitative models for business management (2017/2018)   9  eLearning
Laurea in Economia e Commercio (Vicenza) Matematica finanziaria (2016/2017)   9  eLearning
Laurea magistrale in International Economics and Business Management Quantitative models for business management (2016/2017)   9  eLearning
Laurea in Economia e Commercio (Vicenza) Matematica finanziaria (2015/2016)   9  eLearning
Laurea magistrale in International Economics and Business Management Quantitative models for business management (2015/2016)   9  eLearning
Laurea in Economia e Commercio (Vicenza) Matematica finanziaria (2014/2015)   9  eLearning (lezione 1)
Laurea magistrale in Direzione Aziendale Metodi e modelli per la direzione aziendale (2014/2015)   9  eLearning
Laurea in Economia e Commercio (Vicenza) Matematica finanziaria (2013/2014)   9  eLearning
Laurea magistrale in Direzione Aziendale Metodi e modelli per la direzione aziendale (2013/2014)   9  eLearning
Laurea in Economia e Commercio (Vicenza) Matematica finanziaria (2012/2013)   9   
Laurea magistrale in Direzione Aziendale Metodi e modelli per la direzione aziendale (2012/2013)   9   
Laurea in Economia e Commercio (Vicenza) Matematica finanziaria (2011/2012)   9  eLearning
Laurea magistrale in Direzione Aziendale Metodi e modelli per la direzione aziendale (2011/2012)   9  eLearning
Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (classe 17) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per le scelte economico-finanziarie (2010/2011)   5  eLearning (lezione)
(esercitazione)
Laurea magistrale in Direzione Aziendale Metodi e modelli per la direzione aziendale (2010/2011)   9  eLearning
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per la gestione aziendale (2009/2010)   5  eLearning (1 - lezione)
(2 - esercitazione)
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per le scelte economico-finanziarie (2009/2010)   5  eLearning (1 - lezione)
(2 - esercitazione)
Laurea magistrale in Direzione Aziendale Metodi e modelli per la direzione aziendale (2009/2010)   9  eLearning
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per la gestione aziendale (2008/2009)   5    1 - lezione
2 - esercitazione
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per le scelte economico-finanziarie (2008/2009)   5    1 - lezione
2 - esercitazione
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per la gestione aziendale (2007/2008)   5    Lezione
Esercitazione
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per le scelte economico-finanziarie (2007/2008)   5    Lezione
Esercitazione
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per la gestione aziendale (2006/2007)   5    lezione
esercitazione
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per le scelte economico-finanziarie (2006/2007)   5    lezione
esercitazione
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica delle assicurazioni (2005/2006)   10    LEZIONE 1
ESERCITAZIONE 1
Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica per la gestione aziendale (2005/2006)   5   
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Matematica delle assicurazioni (di persone e contro i danni) (2004/2005)   10    LEZIONE_1
Laurea in Economia del Commercio internazionale (Classe 17) Vicenza Matematica per la gestione aziendale (2004/2005)   4   
Laurea in Economia del Commercio internazionale (Classe 17) Vicenza Matematica per le scelte economico-finanziarie (2004/2005)   4   
Laurea in Economia del Commercio internazionale (Classe 17) Vicenza Matematica per la gestione aziendale (2003/2004)   4     
Laurea in Economia del Commercio internazionale (Classe 17) Vicenza Matematica per le scelte economico-finanziarie (2003/2004)   4     
Laurea specialistica in Economia della banca e delle assicurazioni (a esaurimento) (Classe 84/S) Tecnica delle assicurazioni di persone (2003/2004)   4   
Laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa (a esaurimento) (Classe 84/S) Tecnica delle assicurazioni di persone (2003/2004)   4   
Laurea in Economia del Commercio internazionale (Classe 17) Vicenza Matematica per la gestione aziendale (2002/2003)   4     
Laurea in Economia del Commercio internazionale (Classe 17) Vicenza Matematica per le scelte economico-finanziarie (2002/2003)   4     
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (a esaurimento) (Classe 91/S) Tecnica delle assicurazioni di persone (2002/2003)   4   
Laurea in Economia del Commercio internazionale (Classe 17) Vicenza Matematica per le scelte economico-finanziarie (2001/2002)   4     

 
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling
JEL G11 - Scelte di portafoglio; Decisioni di investimento Quest'area di ricerca si occupa dello studio dell'allocazione ottica delle risorse, sia per le scelte di investimento che per le scelte di consumo, adoperando strumenti finanziari e assicurativi. Lo studio verte sia su aspetti metodologici (modellistica e calibrazione) che su aspetti pratici (impatto sulle scelte di breve e lungo periodo). Finanza quantitativa
Financial Economics G1-G3 - General Financial Markets
JEL G12 - Asset Pricing; Volumi di trading; Tassi di interesse obbligazionari Lo studio della valutazione dei titoli si concentra principalmente su due filoni: l'analisi dei tassi di interesse e dei contratti ad essi legati (obbligazioni e derivati), e l'analisi dei corsi azionari e dei fattori che ne determinano le variazioni. Finanza quantitativa
Financial Economics G1-G3 - General Financial Markets
JEL G34 - Fusioni; Acquisizioni; Ristrutturazioni; Corporate Governance Analisi della composizione del Consiglio di Amministrazione, diversità ed efficacia. Effetti dell'interlocking directorship. Analisi degli effetti di interventi legislativi e regolamentari di riforma. Finanza quantitativa
Financial Economics G1-G3 - Corporate Finance and Governance
MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. Metodi quantitativi per l’economia
Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis
MSC 62P05 - Applicazioni alle scienze attuariali e alla matematica finanziaria Modellizzazione del rischio in ambito assicurativo e finanziario, in particolare del rischio di credito attraverso modelli e algoritmi di credit scoring; calibrazione delle probabilità di default; segmentazione del mercato. Metodi quantitativi per l’economia
Statistics - Applications
MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. Metodi quantitativi per l’economia
Numerical analysis - Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations
MSC 91G80 - Applicazioni di altre teorie alla finanza (controllo stocastico, calcolo delle variazioni, equazioni differenziali alle derivate parziali, equazioni differenziali stocastiche, sistemi dinamici) Tra le principali applicazioni del controllo ottimo stocastico c’è la finanza matematica. Infatti molti problemi di decisione sono formulati in termini di ottimizzazione su modelli dinamici stocastici in tempo continuo. Si tratta tipicamente di problemi di copertura, ottimizzazione di portafoglio, gestione del rischio, arresto ottimale. Finanza quantitativa
Game theory, economics, social and behavioral sciences 91G - Mathematical finance
Progetti
Titolo Data inizio
Valutazione, gestione e copertura del rischio di credito 01/01/03
Metodi e modelli per valutazioni finanziarie in ambito certo ed aleatorio 01/01/03
Misure Var per la valutazione di forme assicurative index - linked 01/01/02




Presidente
  • Comitato Scientifico del Master Universitario di I livello in EBM for IP for SMEs. - Esperto in economia, amministrazione e gestione dei prcessi di internazionalizzazione per le PMI (I livello - IV edizione) [FSE]
Incarico come referente
Referente del preside per i corsi di laurea a Vicenza - Economia

Bruno Giacomello
Carica Organo collegiale
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in Economics and Finance
Collegio didattico di Economia e commercio (Vicenza) - Dipartimento Scienze Economiche
Collegio didattico di Management e strategia d'impresa - Dipartimento Economia Aziendale
Comitato Scientifico del Master Universitario in International Master of Business Administration
componente Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con sede a Vicenza/Consiglio Didattico del Polo Scientifico Didattico di "Studi sull'Impresa"
componente Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche
Personale Docente del Dipartimento di Scienze Economiche