Metodi Computazionali per la Finanza

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Starting date
January 1, 2002
Duration (months)
12
Departments
Economics
Managers or local contacts
Tebaldi Claudio
Keyword
RISK MANAGEMENT,DERIVATI,METODI NUMERICI

Il progetto ha come obbiettivo lo sviluppo di nuove tecniche computazionali per la valutazione e la copertura di titoli finanziaria derivati mediante metodi numerici e computazionali. In particolare ci si propone di integrare la ricerca econometrica sull’analisi delle serie storiche con i piu’ recenti strumenti della finanza stocastica

Sponsors:

Funds: assigned and managed by the department

Project participants

Andrea Berardi
Andrea Gamba
Martino Grasselli
Francesco Rossi
Emeritus Professor
Alberto Roveda
Assistant Professor
Claudio Tebaldi
Publications
Title Authors Year
Hedging a portfolio of derivative securities: a simulation approach Claudio Tebaldi 2001