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CURRICULA GB - ENG
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CURRICULA GB - ITA
(pdf, it, 100 KB, 05/06/18)
Bruno Giacomello è Professore Associato di "Metodi Quantitativi per l'Economia, la Finanza e le Assicurazioni" presso il Dipartimento di Scienze Economiche (DSE) dell'Università di Verona e membro del Polo Universitario di "Studi sull'Impresa" di Vicenza, dove fino al 2017 è stato referente di Ateneo per il CdL in Economia e Commercio. Attualmente è docente con titolarità del corso di "Matematica Finanziaria" per il CdL in Economia e Commercio e del corso di "Quantitative Models for Business Management per i CdLM in Direzione Aziendale e International Economics end Business Management. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia "Cà Foscari" nel 1988 con il massimo dei voti e la lode, ricevendo una borsa di studio Prime per la elaborazione dei risultati, ha poi frequenato il Dottorato di Ricerca in Matematica Applicata presso l'Università di trieste, diventando Ricercatore presso l'Università di Verona. E' stato docente con titolarità di insegnamenti in materie di finanzia quantitativa per diversi Atenei (Università Bocconi, Università di Torino, Università di Padova). Già membro del Colegio docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza presso l'Università di Verona, la sua esperienza ha riguardato anche master (docente MBA SDA Bocconi, Direttore del Master sui processi di Internazionalizzazione delle PMI, docente del Master in Marketing e Consulenza Finanziaria per banche e Assicurazioni della Fondazione G. Toniolo di Verona) e diversi corsi di formazione per manager aziendali (corsi e seminari per ordini profesisonali e di categoria, seminari Milano&Finanza, corsi CPT di Venezia, invited speaker su seminari econvegni scientifici). La sua attività di ricerca si è concentrata principalmente su temi di modern corporate finance e di finanza delle assicurazioni, nonchè su modelli quantitativi per la gestione e direzione aziendale.
Dottore Commercialista dal 1989, revisore contabile dal 1995 e revisore legale dal 2017, svolge anche attività professionale di assistenza e consulenza su temi quantitativi finanziari, societari, contrattuali, tributari, in particolare nell'ambito di operazioni finanizarie e straordinarie, nonchè attività di revisione legale, controllo di gestione, e consulenza tecnica in qualità di CTU e CTP su questioni e valutazioni economico finanziarie. Ha inoltre ampliato la sua esperienza con la partecipazione ad organi amministrativi e di controllo di una banca popolare, di alcune società industriali e di pubblici servizi.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 57.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Ottimizzazione stocastica per la ricerca di stimatori di volatilità di semimartingale con salti |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
| JEL G11 - Scelte di portafoglio; Decisioni di investimento | Quest'area di ricerca si occupa dello studio dell'allocazione ottica delle risorse, sia per le scelte di investimento che per le scelte di consumo, adoperando strumenti finanziari e assicurativi. Lo studio verte sia su aspetti metodologici (modellistica e calibrazione) che su aspetti pratici (impatto sulle scelte di breve e lungo periodo). |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| JEL G12 - Asset Pricing; Volumi di trading; Tassi di interesse obbligazionari | Lo studio della valutazione dei titoli si concentra principalmente su due filoni: l'analisi dei tassi di interesse e dei contratti ad essi legati (obbligazioni e derivati), e l'analisi dei corsi azionari e dei fattori che ne determinano le variazioni. |
Finanza quantitativa
General Financial Markets |
| JEL G34 - Fusioni; Acquisizioni; Ristrutturazioni; Corporate Governance | Analisi della composizione del Consiglio di Amministrazione, diversità ed efficacia. Effetti dell'interlocking directorship. Analisi degli effetti di interventi legislativi e regolamentari di riforma. |
Finanza quantitativa
Corporate Finance and Governance |
| MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis | Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. |
Metodi quantitativi per l’economia
Stochastic analysis |
| MSC 62P05 - Applicazioni alle scienze attuariali e alla matematica finanziaria | Modellizzazione del rischio in ambito assicurativo e finanziario, in particolare del rischio di credito attraverso modelli e algoritmi di credit scoring; calibrazione delle probabilità di default; segmentazione del mercato. |
Metodi quantitativi per l’economia
Applications |
| MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo | Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. |
Metodi quantitativi per l’economia
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations |
| MSC 91G80 - Applicazioni di altre teorie alla finanza (controllo stocastico, calcolo delle variazioni, equazioni differenziali alle derivate parziali, equazioni differenziali stocastiche, sistemi dinamici) | Tra le principali applicazioni del controllo ottimo stocastico c’è la finanza matematica. Infatti molti problemi di decisione sono formulati in termini di ottimizzazione su modelli dinamici stocastici in tempo continuo. Si tratta tipicamente di problemi di copertura, ottimizzazione di portafoglio, gestione del rischio, arresto ottimale. |
Finanza quantitativa
Mathematical finance |
| Titolo | Data inizio |
|---|---|
| Valutazione, gestione e copertura del rischio di credito | 01/01/03 |
| Metodi e modelli per valutazioni finanziarie in ambito certo ed aleatorio | 01/01/03 |
| Misure Var per la valutazione di forme assicurative index - linked | 01/01/02 |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| Collegio didattico di Economia, imprese e mercati internazionali - Dipartimento Scienze Economiche | |
| Comitato Scientifico del Master Universitario in International Master of Business Administration | |
| componente | Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con sede a Vicenza/Consiglio Didattico del Polo Scientifico Didattico di "Studi sull'Impresa" |
| componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |
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