Financial econometrics - 3 - esercitazione (2008/2009)

Course not running

Course code
4S00241
Name of lecturer
Alessandro Bucciol
Number of ECTS credits allocated
2
Academic sector
SECS-P/05 - ECONOMETRICS
Language of instruction
Italian
Location
VERONA
Period
Secondo semestre dal Feb 23, 2009 al May 23, 2009.
Web page
https://elearning.univr.it/j/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60&url=/sso/accedi_e.php?go=/e/course/view.php?id=95

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Lesson timetable

Learning outcomes

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Syllabus

1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio

Assessment methods and criteria

Prova scritta