Alessandro Gnoatto

AlessandroGnoatto,  1 marzo 2018
Qualifica
Professore associato
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore di Ricerca (ERC)
C6 - Mathematical Methods and Programming

C6 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling

60H - Stochastic analysis

65A - Tables

Telefono
045 802 8537
E-mail
alessandro|gnoatto*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.

Orario di ricevimento

Any time via E-Mail arrangement.
Previo appuntamento via E-Mail.

Curriculum

Specialities: Quantitative Finance, Derivative pricing with focus on xVA, interest Rates, FX and Equities, Numerical methods, in particular Monte Carlo and FFT methods, Risk Management, Risk Measures, Java, Matlab, Stochastic Calculus.

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 3.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.

 
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling
JEL G13 - Prezzi di copertura; Prezzi di prodotti derivati Modelli di valutazione in ambito finanziario, con applicazioni alla definizione dei prezzi di prodotti derivati (plain-vanilla ed esotici), alla loro copertura, e all'analisi dei rischi collegati. Finanza quantitativa
Financial Economics G1-G3 - General Financial Markets
MSC 60H10 - Stochastic ordinary differential equations Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. Metodi quantitativi per l’economia
Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis
MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio. Metodi quantitativi per l’economia
Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis
MSC 60H35 - Computational methods for stochastic equations Metodi numerici probabilistici: quantizzazione ricorsiva marginale, Fourier-quantizzazione. Stima di esposizioni in modelli di rischio di controparte e funding. Metodi quantitativi per l’economia
Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis
MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. Metodi quantitativi per l’economia
Numerical analysis - Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations




Alessandro Gnoatto
Carica Organo collegiale
componente Collegio didattico di Economia e Commercio - Dipartimento Scienze Economiche
Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento in Scienze attuariali e risk management nelle imprese di assicurazione
componente Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche