Francesca Mariani

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28 febbraio 2017
Qualifica
Professore di altro ateneo

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 5.
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Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Finanza matematica (2015/2016)   9    9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Finanza matematica (2014/2015)   9    9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Finanza matematica (2013/2014)   9    9 
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] Finanza matematica (2012/2013)   9    9 
Laurea in Matematica Applicata [L-35] Matematica per i mercati finanziari (2011/2012)   12    3  (Parte 2)

Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:

  • Eventi di Terza Missione: eventi di Public Engagement e Formazione Continua.
  • Insegnamenti di Terza Missione: insegnamenti che fanno parte di Corsi di Studio come Corsi di formazione continua, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, Corsi di perfezionamento, Master e Scuole di specializzazione.
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
MSC 49J20 - Optimal control problems involving partial differential equations Optimal control problems involving partial differential equations Metodi quantitativi per l’economia
Existence theories
MSC 49K20 - Problems involving partial differential equations Problems involving partial differential equations Metodi quantitativi per l’economia
Optimality conditions
MSC 49L20 - Metodi di programmazione dinamica Un problema di controllo ottimo è definito a partire da una dinamica, un insieme di controlli che agiscono su tale dinamica ed un costo (o guadagno), funzionale del controllo e della dinamica ad esso associata. L’obiettivo è quello di minimizzare (o massimizzare) tale costo (o guadagno). La funzione valore (funzione dell’istante e posizione iniziale) e’ definita come il valore ottimale del funzionale associato al problema. Nei casi da me studiati la dinamica è data da equazioni differenziali stocastiche. Attraverso l’approccio per programmazione dinamica si può dimostrare che la suddetta funzione valore può essere caratterizzata come soluzione (nel senso debole di viscosità) di un’equazione a derivate parziali, chiamata equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman. Metodi quantitativi per l’economia
Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming
MSC 49Lxx - Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming Metodi quantitativi per l’economia
Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming
MSC 62F03 - Hypothesis testing ... Metodi quantitativi per l’economia
Parametric inference
MSC 62F40 - Bootstrap, jackknife and other resampling methods .. Metodi quantitativi per l’economia
Parametric inference
MSC 62G10 - Hypothesis testing .. Metodi quantitativi per l’economia
Nonparametric inference
MSC 62G15 - Tolerance and confidence regions ... Metodi quantitativi per l’economia
Nonparametric inference
MSC 65C30 - Stochastic differential and integral equations Stochastic differential and integral equations Metodi quantitativi per l’economia
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations
MSC 65D07 - Splines .... Metodi quantitativi per l’economia
Numerical approximation and computational geometr
MSC 65J22 - Inverse problems ... Metodi quantitativi per l’economia
Numerical analysis in abstract spaces
MSC 65M80 - Fundamental solutions, Green's function methods, etc. ... Metodi quantitativi per l’economia
Partial differential equations, initial value and time-dependent initial- boundary value problems
MSC 90B18 - Communication networks Communication networks Metodi quantitativi per l’economia
Operations research and management science
MSC 91G10 - Portfolio theory Portfolio theory Finanza quantitativa
Mathematical finance
MSC 91G20 - Derivative securities Strumenti finanziari il cui valore dipende da attività sottostanti. Finanza quantitativa
Mathematical finance



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