Il corso si propone di introdurre i principali metodi e modelli quantitativi a supporto della direzione aziendale e per la gestione delle imprese nei mercati internazionali, sia in ambito certo che aleatorio.
In particolare verranno approfondite le principali applicazioni quantitative per l'analisi dell'andamento dell'azienda, dei rapporti con la clientela, della situazione di mercato e di settore, della programmazione economico finanziaria e del rischio di insolvenza.
Il corso si divide in parti in ciascuna delle quali viene introdotto ed approfondito un modello quantitativo per il quale vengono quindi proposte applicazioni a specifici contesti aziendali e di mercato.
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di applicare i principal modelli visti, al fine di affiancare alle altre competenze un supporto di tipo quantitativo per l'analisi e l'interpretazione critica dell'andamento aziendale e dello scenario economico finanziario di riferimento.
0.
Premessa
Richiami di metrica e topologia in . Funzioni di più variabili: dominio, grafico, superfici di livello, limiti e continuità. Derivate parziali. Differenziabilità, continuità e piano tangente. Funzioni lineari e forme quadratiche.
1.
Differenziale di funzioni a più variabili e teorema del valor medio per l’analisi delle componenti del fatturato e del margine aziendale e delle rispettive variazioni.
Differenziale e Teorema del Valor medio per funzioni di più variabili. Applicazione all’analisi delle variazioni delle componenti del fatturato. Applicazione all’analisi delle variazioni delle componenti del margine.
2.
Analisi delle frequenze relative e matrici di rappresentazione per la valutazione della fidelizzazione dei clienti aziendali.
Analisi delle frequenze relative di eventi e matrici di rappresentazione. Un modello per l’analisi della clientela aziendale per classe di prodotto. Condizioni di equilibrio dinamico. Indici di fidelizzazione. Applicazione all’analisi della fidelizzazione dei clienti. Applicazione all’analisi della fidelizzazione dei clienti per classi di fatturato.
3.
Sistemi dinamici lineari per la valutazione dell’andamento delle quote di mercato.
Sistemi di equazioni alle differenze finite lineari omogenei di primo ordine. Soluzioni e punti di equilibrio. Applicazione alle dinamiche di transizione dei clienti da marca a marca per prodotti omogenei. Applicazione alle dinamiche di transizione dei clienti tra prodotti fungibili.
4.
Analisi delle frequenze cumulate relative e curva di Lorenz per la valutazione della concentrazione della clientela e del fatturato aziendale.
Frequenze cumulate relative e curva di Lorenz per l’analisi della concentrazione di un carattere quantitativo. Indice di concentrazione. Applicazione all’analisi della concentrazione del fatturato. Applicazione all’analisi della concentrazione per classi di fatturato.
5.
Sistemi dinamici per la costruzione e l’analisi economico finanziaria di un business plan.
Sistemi di equazioni alle differenze finite di primo e secondo ordine. Rappresentazione vettoriale. Applicazione alla rappresentazione della dinamica nel tempo di flussi economici, finanziari, patrimoniali e del risultato di esercizio. Applicazione alla costruzione di un business plan.
6.
VaR ed indici di bilancio per la valutazione del rischio di insolvenza aziendale.
Default Point, Valore Atteso e Deviazione Standard, Distance to Default Point espressa in numero di Deviazioni Standard, Value at Risk e Probabilità di Default. Applicazione al valore di attività aziendali e valutazione del rischio di insolvenza.
7.
Problemi di programmazione lineare ed applicazioni aziendali.
Problemi di programmazione lineare. Metodo grafico. Metodo del Simplesso e utilizzo del software JavaSimplex per la ricerca della soluzione. Analisi di sensibilità, interpretazione economica e prezzi ombra. Soluzioni a valori interi. Principali applicazioni aziendali: ottimizzazione del mix produttivo, ottimizzazione della combinazione di fattori produttivi (problema della dieta), ottimizzazione del trasporto, ottimizzazione di turni, ottimizzazione di campagne promozionali.
8.
Tecniche reticolari di programmazione, PERT e CPM, per la costruzione di progetti.
Teoria dei Grafi. Problemi di cammino e di flusso ottimo. P.E.R.T. e C.P.M. deterministico e stocastico: tempi, risorse, costi. Applicazione alla costruzione di un progetto aziendale.
Libri di testo
Dispense, appunti e materiale del docente disponibile on line accedendo alla pagina e-learning del corso.
E. CASTAGNOLI, L. PECCATI, La Matematica in azienda: strumenti e modelli. Volume II: sistemi lineari. Volume III: Calcolo differenziale con applicazioni. Volume IV: Sistemi dinamici, EGEA Bocconi, Milano 2003.
M. FISCHETTI, Lezioni di Ricerca Operativa, II edizione, Libreria Progetto, Padova 1999.
F.S. HILLIER, G.J. LIEBERMAN, Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 9th edition 2012.
R.E. MARKLAND, Topics in Management Science, J. Wiley & Sons, 1989.
P.A. JENSEN, J.F. BARD, Operations Research: Models and Methods, John Wiley and Sons, 2003.
Modalità di svolgimento delle lezioni
Il corso si compone di 54 ore di lezioni frontali, che si sviluppano con applicazioni e simulazioni.
Sono previste inoltre delle ore dedicate alla preparazione del Project Work.
Per accedere all’esame lo studente dovrà prima sviluppare un Project Work che dovrà ottenere la valutazione positiva del docente.
Il Project Work potrà essere sviluppato, con l’aiuto e sotto la supervisione del docente, in gruppi di studio di massimo 4 allievi che dovranno effettuare delle applicazioni e/o degli approfondimenti delle tecniche, dei modelli e dei metodi studiati e produrranno un elaborato scritto, il Project Work, da inviarsi al docente, via mail, per la valutazione.
Il Project Work rientra nelle metodiche di partecipazione attiva degli allievi al corso ed è introdotto con lo scopo di:
- stimolare lo studente al coordinamento ed all’utilizzo per fini operativi degli strumenti studiati;
- migliorare le capacità e qualità nelle relazioni interpersonali e in particolare del lavorare in team;
- migliorare le capacità e qualità di presentazione/esposizione utilizzando schemi e lessico tipici dell’asset management.
L’esame consiste quindi in una prova scritta, su tutti gli argomenti in programma, finalizzata a verificare le conoscenze maturate.
La commissione potrà richiedere una integrazione orale volta ad ulteriormente verificare la padronanza delle conoscenze maturate anche in relazione all’utilizzo su casi operativi.
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