Stochastic analysis

Maria Flora
Incaricato alla ricerca
Bruno Giacomello
Professore associato
Alessandro Gnoatto
Professore ordinario
Competenze
Argomento Persone Descrizione
MSC 60H10 - Stochastic ordinary differential equations Alessandro Gnoatto
Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio.
MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis Maria Flora
Bruno Giacomello
Alessandro Gnoatto
Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio.
MSC 60H35 - Computational methods for stochastic equations Alessandro Gnoatto
Metodi numerici probabilistici: quantizzazione ricorsiva marginale, Fourier-quantizzazione. Stima di esposizioni in modelli di rischio di controparte e funding.
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