| Argomento | Persone | Descrizione |
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| MSC 60G20 - Generalized stochastic processes |
Sara Svaluto Ferro
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Il campo dei Processi stocastici generalizzati si occupa dell'estensione della teoria classica dei processi stocastici per includere oggetti distribuzionali che non possono essere descritti come funzioni classiche ma solo in senso debole. Questi processi sono definiti come distribuzioni casuali e generalizzano concetti come il moto browniano e i processi di Lévy permettendo di trattare fenomeni con singolarità o irregolarità estreme. I processi stocastici generalizzati trovano applicazione in fisica teorica (campi quantistici) finanza matematica (modelli di volatilità con rumore singolare) elaborazione del segnale e modelli di diffusione in spazi funzionali. |
| MSC 60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory |
Andrea Mazzon
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Modellizzazione dei tempi di arresto e dei problemi di arresto ottimale nei processi stocastici, con focus sulle decisioni in condizioni di incertezza in sistemi dinamici; analisi delle strategie di scelta del momento ottimale, dell’ottimizzazione delle ricompense e della valutazione del rischio; applicazione della teoria delle scommesse dei metodi martingala per studiare le variazioni temporali e le regole di arresto ottimali. |
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