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Il corso intende fornire agli studenti semplici strumenti applicati di analisi econometrica basata sull’utilizzo di nozioni statistiche ed economiche di base. Il corso è dedicato alla stima dell’inferenza nel modello di regressione lineare. Il programma prevede l’analisi di data base e di esercizi applicati a casi studio di interesse economico. Il corso è offerto anche in forma di e-learning: http://pilar.univr.it/docebo.
1. Fondamenti di analisi dei dati
Specificazione del modello e ricerca applicata
Costruzione di modelli ordinari
Fondamenti di inferenza statistica
2. Regressione e analisi dei dati
Analisi dei dati e regressione semplice
Regressione parziale: interpretazione dei coefficienti di regressione multipla
Scelta del modello e specificazione nella regressione multipla
3. Analisi cross-section
L’eteroschedasticità
Variabili categoriche e misurazione
I modelli Probit, Logit e Tobit
4. Regressione time-series
Regressioni spurie e stazionarietà
Cointegrazione e modelli di correzione dell’errore
Autocorrelazione
5. Modelli a equazioni simultanee
LIBRI DI TESTO:
MUKHERJEE C., WHITE H., WUTYTS M., Econometrics and Data Analysis, Routledge, London and New York, 1998
GOLDBERGER A.S., Introductory Econometrics, Harvard University Press, Cambridge, 1998
Author | Title | Publisher | Year | ISBN | Note |
Nicola Acocella | Le Politiche Microeconomiche | Carocci Editore | 2003 | ||
Allan Feldman, Roberto Serrano | Welfare Economics And Social Choice Theory, 2nd edition | Springer | 2009 |
Prova scritta (domande ed esercizi)
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