Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming

Athena Picarelli
Professore associato
Competenze
Argomento Persone Descrizione
MSC 49L20 - Metodi di programmazione dinamica Athena Picarelli
Un problema di controllo ottimo è definito a partire da una dinamica, un insieme di controlli che agiscono su tale dinamica ed un costo (o guadagno), funzionale del controllo e della dinamica ad esso associata. L’obiettivo è quello di minimizzare (o massimizzare) tale costo (o guadagno). La funzione valore (funzione dell’istante e posizione iniziale) e’ definita come il valore ottimale del funzionale associato al problema. Nei casi da me studiati la dinamica è data da equazioni differenziali stocastiche. Attraverso l’approccio per programmazione dinamica si può dimostrare che la suddetta funzione valore può essere caratterizzata come soluzione (nel senso debole di viscosità) di un’equazione a derivate parziali, chiamata equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman.
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