| Argomento | Persone | Descrizione |
|---|---|---|
| MSC 91G10 - Portfolio theory |
Francesco Rossi
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Portfolio theory |
| MSC 91G20 - Derivative securities |
Guido Gazzani
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Derivative securities |
| MSC 91G30 - Interest rates (stochastic models) |
Guido Gazzani
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' |
| MSC 91G60 - Numerical methods (including Monte carlo methods) |
Guido Gazzani
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' |
| MSC 91G70 - Metodi statistici ed econometrici |
Marco Minozzo
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Metodi statistici ed econometrici per la modellizzazione e l'analisi (data science) di dati economici e sociali; tecniche di machine learning per l'analisi di grosse basi di dati; sviluppo di software statistico. |
| MSC 91G80 - Applicazioni di altre teorie alla finanza (controllo stocastico, calcolo delle variazioni, equazioni differenziali alle derivate parziali, equazioni differenziali stocastiche, sistemi dinamici) |
Bruno Giacomello
Athena Picarelli |
Tra le principali applicazioni del controllo ottimo stocastico c’è la finanza matematica. Infatti molti problemi di decisione sono formulati in termini di ottimizzazione su modelli dinamici stocastici in tempo continuo. Si tratta tipicamente di problemi di copertura, ottimizzazione di portafoglio, gestione del rischio, arresto ottimale. |
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