Likelihood inference in hidden Markov models (Part I)

Relatore:  Prof. Eric Moulines - Institut Télécom / Télécom ParisTech (ENST), Paris
  lunedì 23 maggio 2011 alle ore 10.30 (10.30-13.00) Aula Messedaglia

- Introduction to linear state spaces and the Kalman filter;
- Some basics on Monte Carlo simulations;
- Importance sampling and resampling;
- Sequential importance sampling;

 

Referente
Marco Minozzo

Data pubblicazione
19 maggio 2011