Metodi Computazionali per la Finanza

Data inizio
1 gennaio 2002
Durata (mesi) 
12
Dipartimenti
Scienze Economiche
Responsabili (o referenti locali)
Tebaldi Claudio
Parole chiave
RISK MANAGEMENT,DERIVATI,METODI NUMERICI

Il progetto ha come obbiettivo lo sviluppo di nuove tecniche computazionali per la valutazione e la copertura di titoli finanziaria derivati mediante metodi numerici e computazionali. In particolare ci si propone di integrare la ricerca econometrica sull’analisi delle serie storiche con i piu’ recenti strumenti della finanza stocastica

Enti finanziatori:

Finanziamento: assegnato e gestito dal Dipartimento
Pubblicazioni
Titolo Autori Anno
Hedging a portfolio of derivative securities: a simulation approach Claudio Tebaldi 2001