Test di stazionarietà: potenza, distribuzione sotto alternative locali, proprietà in campioni finiti

Data inizio
1 novembre 2002
Durata (mesi) 
12
Dipartimenti
Scienze Economiche
Responsabili (o referenti locali)
Lubian Diego

Una vasta letteratura si è sviluppata negli anni recenti in tema sia di
test dell'ipotesi nulla di non stazionarietà che di test dell'ipotesi nulla
di stazionarietà. Per quanto riguarda la prima tipologia di tests esiste
una letteratura che ha studiato la potenza di tali tests sotto una
successione di alternative locali à la Pitman. Questo permette di
caratterizzare la distribuzione asintotica dei test quando le osservazioni
sono generate sotto l'ipotesi alternativa ma il processo generatore dei
dati tende a generare osservazioni sotto l'ipotesi nulla quando la
numerosità campionaria tende ad infinito. In questo modo è possible
studiare la funzione di potenza del test. Il progetto di ricerca per il
quale si chiede il finanziamento è finalizzato allo studio della
distribuzione asintotica dei test di stazionarietà sotto una successione di
alternative locali à la Pitman, aspetto non ancora presente in letteratura,
per ottenere le funzioni di potenza di tali test di stazionarietà. Aspetto
ulteriore è rappresentato dallo studio delle proprietà in campioni finiti
dei test di stazionarietà attraverso un esperimento MonteCarlo.
Obiettivo della ricerca è lo studio del comportamento di test per la
verifica dell'ipotesi nulla di stazionarietà sotto una successione di
ipotesi alternative locali à la Pitman. Un primo obiettivo consiste nella
derivazione della distribuzione asintotica della funzione di potenza dei
test di stazionarietà. Secondo obiettivo è lo studio delle proprietà in
campioni finiti di tali funzioni di potenza attraverso delle simulazioni
MonteCarlo.
I risultati saranno raccolti in rapporti, presentati in convegni nazionali
e internazionali e poi sottomessi per la pubblicazione in riviste
internazionali con peer review.

Enti finanziatori:

Finanziamento: assegnato e gestito dal Dipartimento

Partecipanti al progetto

Diego Lubian
Professore ordinario