Elementi di econometria (2019/2020)

Codice insegnamento
4S02453
Docente
Diego Lubian
Coordinatore
Diego Lubian
crediti
6
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
primo semestre triennali dal 16-set-2019 al 10-gen-2020.

Orario lezioni

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Obiettivi formativi

L’insegnamento si propone di fornire gli strumenti econometrici di base per condurre, a partire dai dati
disponibili, un'analisi quantitativa delle relazioni tra variabili economiche e per interpretare ed utilizzare in
modo corretto i risultati ottenuti. Infatti, molte decisioni economiche richiedono risposte quantitative a
domande quantitative e decisioni basate su evidenze empiriche saranno maggiormente costruttive ed
efficaci. L’insegnamento utilizza un linguaggio scientifico basato su un ragionamento deduttivo. Gli aspetti
tecnici dell'econometria saranno tuttavia introdotti solo se necessario, mentre particolare attenzione sarà
posta allo sviluppo di una comprensione intuitiva del materiale, così da permettere un utilizzo efficace e
creativo delle competenze acquisite. Al termine delle lezioni ci si attende che lo studente (a) abbia sviluppato
capacità critiche nei confronti di applicazioni empiriche condotte da altri e (b) sia in grado di predisporre e
condurre analisi empiriche autonome in ambito economico e finanziario.

Programma

1. INTRODUZIONE E RICHIAMI (Stock-Watson, cap.2-3)
1.1. Cos'è l'econometria?
1.2. Richiami di probabilità
1.3. Richiami di statistica

2. ANALISI DI REGRESSIONE (Stock-Watson, cap.4-9)
2.1. Regressione lineare con un singolo regressore e verifica di ipotesi
2.2. Regressione lineare con regressori multipli e verifica di ipotesi
2.3. Diagnostica del modello di regressione: specificazione, eteroschedasticità, autocorrelazione

3. ESTENSIONI (Stock-Watson, cap. 11-12)
3.1. Regressione con variabili strumentali
3.2. Regressione con variabile dipendente binaria

Modalità di svolgimento delle lezioni
Il corso si compone di 56 ore, alternate tra lezioni (32 ore) ed esercitazioni (24 ore). Durante il semestre saranno proposti degli esercizi da svolgere a casa per favorire lo studio assiduo e sistematico della materia man mano che si affrontano i vari temi. È inoltre prevista un’attività di tutorato finalizzata all’acquisizione di competenze nell’utilizzo del software econometrico Gretl.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8

Modalità d'esame

L’esame è composto da una prova scritta ed un homework individuale; il voto finale è dato dalla media dei voti nella prova scritta e nell’homework, pesati per il 75% ed il 25% del totale. Per passare l’esame, è necessario aver riportato un punteggio non inferiore a 16/30 nella prova scritta.
La prova scritta è svolta in aula, dura due ore e copre l’intero programma del corso. Durante la prova è possibile usare la calcolatrice, ma non appunti né altro materiale didattico. È possibile suddividere la prova d’esame in due prove parziali, in cui ciascuna copre circa metà programma. Il voto della prova è dato dalla media semplice dei voti delle due prove parziali. La prima prova parziale, della durata di un’ora e mezza, si terrà a metà semestre mentre la seconda prova parziale, della durata di un’ora, si terrà in concomitanza con il primo appello. Si è ammessi alla seconda prova parziale nel caso si sia superata la prima con un punteggio non inferiore a 16/30.
L’homework viene svolto individualmente fuori dell’aula, e può essere di due tipi (Homework I e Homework II). Ogni studente può scegliere a quale homework aderire, ma deve aderire ad uno dei due. Trascorso il termine per la consegna dell’Homework II, sarà possibile svolgere solo l’Homework I. Il voto dell’homework rimane valido per tutto l’anno accademico.

Homework I
L’homework mira a sviluppare le capacità critiche nei confronti di applicazioni empiriche condotte da altri. Ogni studente è libero di scegliere un articolo tratto da www.lavoce.info, www.voxeu.org/, www.ilsole24ore.com o altro sito, purchè tratti un tema di natura economica e faccia uso di dati.
L’homework consiste in un elaborato di max. 2000 parole, da inviare all’indirizzo diego.lubian[at]univr.it entro la data in cui si intende sostenere la prova scritta. L’elaborato sarà sottoposto ad analisi antiplagio utilizzando il software Compilatio; si suggerisce un’analisi preventiva da parte dello studente.
L’elaborato dovrà essere suddiviso in sezioni così da contenere a) il riferimento all’articolo scelto (titolo, autori, link), b) un riassunto dell’articolo, che ne descriva motivazione, obiettivo, metodologia e risultati ottenuti e c) un commento critico sulla metodologia, con proposte di analisi alternative e possibili sviluppi futuri della ricerca. L’elaborato dovrà inoltre riportare il conteggio delle parole.

Homework II
L’homework mira a sviluppare le proprie capacità analitiche mediante l’elaborazione personale di dati in Gretl. Lo studente interessato all’homework deve scrivere all’indirizzo diego.lubian[at]univr.it indicando nome, cognome e numero di matricola. In risposta riceverà un numero, che corrisponde al dataset che dovrà analizzare.
Il testo dell’homework sarà reso disponibile a fine corso; la soluzione dovrà essere consegnata per email entro i tre giorni successivi.