Mathematical models for business and economics (2017/2018)

Codice insegnamento
4S02467
Docente
Letizia Pellegrini
Coordinatore
Letizia Pellegrini
crediti
6
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Lingua di erogazione
Inglese
Periodo
Primo Semestre Magistrali dal 2-ott-2017 al 22-dic-2017.

Orario lezioni

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Obiettivi formativi

L'obiettivo principale è di presentare alcuni strumenti matematici utili nella formulazione e trattazione di modelli che regolano i fenomeni economici.
Dopo un richiamo sulle funzioni di più variabili, l'insegnamento intende fornire nel primo modulo le conoscenze essenziali sull'ottimizzazione libera e vincolata, con vincoli di uguaglianza e di disuguaglianza. Nel secondo modulo si vuole dare un'introduzione alle equazioni differenziali.
Al termine del corso lo studente dovrebbe aver acquisito le conoscenze matematiche per risolvere alcuni problemi di ottimizzazione e equazioni differenziali che si presentano nella formulazione matematica dei fenomeni economici.

Programma

I modulo
Funzioni di più variabili
Insiemi di livello
Calcolo differenziale per funzioni di più variabili
Forme quadratiche e matrici definite
Convessità e convessità generalizzata
Ottimizzazione libera
Ottimizzazione vincolata con vincoli di uguaglianza
Funzione Lagrangiana e condizioni di ottimalità vincolata
Ottimizzazione vincolata con vincoli di disuguaglianza
Teorema di Kuhn-Tucker
Qualifica dei vincoli

II modulo
Equazioni differenziali ordinarie. Generalità
Equazioni differenziali lineari del primo ordine
Equazioni differenziali a variabili separabili

Il programma dettagliato, con riferimenti ai testi consigliati, è disponibile nella pagina e-learning del corso.

Modalità di svolgimento delle lezioni
Il corso prevede 6 crediti (pari a 36 ore) di lezione.
Oltre alle nozioni teoriche, le lezioni forniscono anche un'adeguata rassegna di tecniche risolutive di esercizi.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
C.P. SIMON, L.E. BLUME Mathematics for Economists New York, London: Norton & Company Press, Cambridge 1994 0-393-95733-0

Modalità d'esame

L’esame finale consiste in una prova scritta e una prova orale.
Nella prova scritta, al candidato è richiesto di applicare le nozioni fondamentali apprese nel corso per risolvere esercizi sulle funzioni di più variabili, problemi di ottimizzazione ed equazioni differenziali.
La prova orale verte, in primo luogo, sulla discussione delle eventuali lacune emerse nella prova scritta; successivamente, si indagherà sulla preparazione riguardante gli argomenti teorici del corso e quindi saranno richieste definizioni e semplici dimostrazioni.
E’ richiesto un punteggio minimo nella prova scritta per essere ammessi alla prova orale.

Opinione studenti frequentanti - 2017/2018