Elementi di econometria (2014/2015)



Codice insegnamento
4S02453
Crediti
6
Coordinatore
Diego Lubian
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
L'insegnamento è organizzato come segue:
Attività Crediti Periodo Docenti Orario
Lezione 4 primo semestre Diego Lubian
Esercitazione 2 primo semestre Diego Lubian

Orario lezioni

primo semestre
Attività Giorno Ora Tipo Luogo Note
Lezione lunedì 15.40 - 17.20 lezione Aula B  
Lezione martedì 10.10 - 11.50 lezione Aula B  
Lezione giovedì 10.10 - 11.50 lezione Aula B  

Obiettivi formativi

Molte decisioni economiche richiedono risposte quantitative a domande quantitative. Il corso si propone di fornire gli strumenti econometrici di base per condurre, sulla base dei dati disponibili, un'analisi quantitativa delle relazioni tra variabili economiche e per interpretare ed utilizzare in modo corretto i risultati ottenuti. Metodi econometrici possono essere utilizzati in molti ambiti economici (finanza, economia del lavoro, macroeconomia, microeconomia, marketing e politica economica) e nelle scienze sociali (scienze politiche, sociologia, sanità). Durante il corso saranno presentate numerose applicazioni in ambito economico ed aziendale.

Programma

1. Introduzione e richiami
1.1 Richiami di probabilità (Stock-Watson, cap.2)
1.2 Richiami di statistica (Stock-Watson, cap.3)

2. Analisi di regressione
2.1 Regressione lineare con un singolo regressore e verifica di ipotesi (Stock-Watson, cap.4-5)
2.2 Regressione lineare con regressori multipli e verifica di ipotesi (Stock-Watson, cap.6-7)
2.3 Funzioni di regressione non lineari (Stock-Watson, cap.8)
2.4 Diagnostica del modello di regressione: valori anomali, eteroschedasticità, break strutturali, autocorrelazione. (Stock-Watson, cap.9; Materiale sulla piattaforma e-learning dell’insegnamento)

3. Ulteriori sviluppi
3.1 Regressione con variabile dipendente binaria (Stock-Watson, cap.11)
3.2 Regressione con variabili strumentali (Stock-Watson, cap.12)


Modalità di svolgimento delle lezioni

Il corso si compone di 48 ore di lezioni. Durante il semestre saranno proposti degli esercizi da svolgere a casa per favorire lo studio assiduo e sistematico della materia man mano che si affrontano i vari temi. Gli esercizi saranno corretti in classe. E’ anche prevista un’attività di tutorato finalizzata all’acquisizione di competenze nell’utilizzo del software econometrico Gretl.

Modalità d'esame

E’ prevista una prova di accertamento intermedia, facoltativa, nella seconda settimana del mese di novembre. La prova intermedia è introdotta con lo scopo di stimolare lo studente allo studio sistematico ed assiduo della materia man mano che si affrontano i vari temi e quindi a migliorare il processo di apprendimento. Tale prova è in forma scritta e verte sugli argomenti del programma affrontati sino a quel momento.

Se la valutazione è di almeno 16/30, la prova intermedia contribuirà per il 50% del voto finale. In caso di esito positivo, la prova intermedia può essere fatta valere esclusivamente nel primo appello della sessione d’esame invernale. Lo studente può rifiutare l’esito della prova intermedia. Per gli studenti che intendono avvalersi della prova intermedia, la prova scritta finale riguarderà gli argomenti trattati dalla ripresa delle lezioni.

Per chi non intende utilizzare l’opzione della prova intermedia (o ne rifiuta l’esito) la prova finale verte su tutto il programma.

Le prove sono articolate in più quesiti ispirati agli esempi/esercizi presentati in aula nonché a quelli contenuti nel materiale disponibile on-line e nel libro di testo. Le prove sono tese ad accertare:
- la conoscenza degli argomenti in programma
- la capacità di applicare metodi e modelli econometrici

Durante il semestre sarà proposta un’esercitazione di gruppo (formati da 1 o 2 allievi) a carattere empirico da svolgere a casa utilizzando il software econometrico Gretl. Lo svolgimento dell’esercitazione determina l’acquisizione di un bonus da 0 a 2 punti sul voto finale. Tale bonus può essere fatto valere esclusivamente nella sessione d’esame invernale.

Testi di riferimento
Attività Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
Lezione James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8