Per visualizzare la struttura dell'insegnamento a cui questo modulo appartiene, consultare 
organizzazione dell'insegnamento
Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.
1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
| James H. Stock, Mark W. Watson | Introduzione all'econometria (Edizione 4) | Pearson Education Italia | 2016 | 978-8-891-90124-8 |
Prova scritta
© 2024 | Università degli studi di Verona
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>
