Econometria (2008/2009)

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Corso disattivato

Spazio Moodle non più disponibile
Codice insegnamento
4S01951
Crediti
10
Coordinatore
Diego Lubian
Avvisi relativi al corso Seminari relativi al corso
L'insegnamento è organizzato come segue:
Modulo Crediti Settore disciplinare Periodo Docenti
1 - lezione 8 SECS-P/05-ECONOMETRIA Primo semestre Diego Lubian
2 - esercitazione 2 SECS-P/05-ECONOMETRIA Primo semestre Diego Lubian

Obiettivi formativi

Modulo: 1 - lezione
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Il corso si propone di fondere nozioni economiche e strumenti statistici in uno schema organico in modo che gli studenti acquisiscano competenze relative all'analisi quantitativa ed empirica dei fenomeni economici. Numerose applicazioni di carattere economico saranno presentate durante il corso. Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza dell'approccio empirico allo studio dell'economia, dimestichezza nell'analisi dei dati economici e capacità di utilizzare software specifici per analisi quantitative e statistiche.


Modulo: 2 - esercitazione
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Il corso si propone di fondere nozioni economiche e strumenti statistici in uno schema organico in modo che gli studenti acquisiscano competenze relative all'analisi quantitativa ed empirica dei fenomeni economici. Numerose applicazioni di carattere economico saranno presentate durante il corso. Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza dell'approccio empirico allo studio dell'economia, dimestichezza nell'analisi dei dati economici e capacità di utilizzare software specifici per analisi quantitative e statistiche.

Programma

Modulo: 1 - lezione
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1. Richiami di inferenza statistica.
2. Il modello di regressione lineare semplice e multipla e sua stima con il metodo dei minimi quadrati ordinari.
3. Inferenza nel modello di regressione.
4. La diagnostica nel modello lineare: test di corretta specificazione della media condizionale, test di corretta specificazione della varianza condizionale.
5. Il metodo delle variabili strumentali.
6. Modelli con variabile dipendente qualitativa (modelli di scelta binaria, modelli multi-risposta).
7. Modelli per dati longitudinali.


Modulo: 2 - esercitazione
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1. Richiami di inferenza statistica.
2. Il modello di regressione lineare semplice e multipla e sua stima con il metodo dei minimi quadrati ordinari.
3. Inferenza nel modello di regressione.
4. La diagnostica nel modello lineare: test di corretta specificazione della media condizionale, test di corretta specificazione della varianza condizionale.
5. Il metodo delle variabili strumentali.
6. Modelli con variabile dipendente qualitativa (modelli di scelta binaria, modelli multi-risposta).
7. Modelli per dati longitudinali.

Modalità d'esame

Modulo: 1 - lezione
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Prova scritta


Modulo: 2 - esercitazione
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Prova scritta

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8
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