Econometria dei mercati finanziari (2008/2009)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00241
Crediti
10
Coordinatore
Diego Lubian
L'insegnamento è organizzato come segue:
Modulo Crediti Settore disciplinare Periodo Docenti
1 - lezione 7 SECS-P/05-ECONOMETRIA Secondo semestre Diego Lubian
3 - esercitazione 2 SECS-P/05-ECONOMETRIA Secondo semestre Alessandro Bucciol
2 - lezione 1 SECS-P/05-ECONOMETRIA non ancora assegnato Alessandro Bucciol

Obiettivi formativi

Modulo: 1 - lezione
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Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.


Modulo: 3 - esercitazione
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Durante le esercitazioni le metodologie di analisi studiate durante il corso saranno applicate per lo studio e la comprensione di fenomeni economici e dei mercati finanziari.


Modulo: 2 - esercitazione
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Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

Modulo: 1 - lezione ------- 1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti 1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti 2. Teoria della scelta di portafoglio 2.1 La frontiera efficiente 2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente 3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento 3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) 3.2 L'analisi del CAPM in serie storica 3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali 3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman 4. L'analisi della performance di un portafoglio 4.1 Misure di performance di un portafoglio Modulo: 3 - esercitazione ------- Informazione provvisioria da confermare da parte del docente. 1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente.
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente.
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento.
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM).
3.2 L’analisi del CAPM in serie storica.
3.3 L’analisi del CAPM in dati sezionali.
3.4 Estensioni: l’approccio Black-Litterman.
4. L’analisi della performance di un portafoglio.
4.1 Misure di performance di un portafoglio.
5. Modelli di serie storiche per rendimenti e volatilità.
5.1 Modelli ARIMA.
5.2 Modelli di eteroschedasticità condizionale per la volatilità (ARCH, GARCH).

Libri di testo
Pastorello, S., Rischio e rendimento. Teoria finanziaria e applicazioni econometriche, Il Mulino, 2001.

Modalità di svolgimento del corso: 8 CFU Lezioni frontali, 2 CFU Esercitazioni.

Software utilizzato nel corso: GRETL, scaricabile gratuitamente da Gretl per Windows

Pagina web del corso Modulo: 2 - esercitazione ------- 1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti 1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti 2. Teoria della scelta di portafoglio 2.1 La frontiera efficiente 2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente 3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento 3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) 3.2 L'analisi del CAPM in serie storica 3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali 3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman 4. L'analisi della performance di un portafoglio 4.1 Misure di performance di un portafoglio

Modalità d'esame

Modulo: 1 - lezione
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Prova scritta


Modulo: 3 - esercitazione
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Informazione provvisioria da confermare da parte del docente.

Prova scritta.


Modulo: 2 - esercitazione
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Prova scritta