Metodi computazionali per la finanza (2005/2006)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00535
Crediti
10
Coordinatore
Alessandro Sbuelz
L'insegnamento è organizzato come segue:
Modulo Crediti Settore disciplinare Periodo Docenti
LEZIONE 8 INF/01-INFORMATICA 2° Sem Lez Alessandro Sbuelz
ESERCITAZIONE 2 INF/01-INFORMATICA 2° Sem Lez Alessandro Sbuelz

Obiettivi formativi

Il corso esamina le principali tecniche di valutazione degli strumenti finanziari derivati e di relativo calcolo numerico. Sono previste applicazioni al calcolatore mediante pacchetti informatici matematico-statistici.
Il corso integra la preparazione ricevuta nei corsi di 'Modelli quantitativi per il Risk Management' e 'Modelli matematici per la finanza aziendale'.
Sono considerati insegnamenti propedeutici obbligatori: 'Matematica per le scelte economico finanziarie', 'Matematica per i mercati finanziari' e 'Statistica I'.

Programma

1. Richiami di 'Equivalent-Martingale-Measure (EMM) Valuation' e 'Partial-Differential-Equation (PDE) Valuation'
2. Valutazione dei titoli derivati mediante l’utilizzo della simulazione.
3. Valutazione dei titoli derivati mediante la risoluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali.

LIBRI DI TESTO:
Materiale distribuito dal docente.
WILMOTT P., Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, 1998.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Il corso consisterà di lezioni frontali ed in parte anche di esercitazioni e/o seminari.

Modalità d'esame

Il voto finale è la media ponderata di valutazioni connesse a prestazioni dello studente in applicazioni al calcolatore e in una prova finale.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
WILMOTT P. Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering John Wiley & Sons 1998