Metodi statistici per i mercati finanziari (2004/2005)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00543
Docente
Roberto Prisco
crediti
10
Settore disciplinare
SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
2° Sem Lez dal 28-feb-2005 al 28-mag-2005.
Pagina Web
http://leonardo.univr.it/prisco/didattica/metstat.htm

Orario lezioni

2° Sem Lez
Giorno Ora Tipo Luogo Note
martedì 9.30 - 12.30 lezione Aula E  
mercoledì 14.30 - 17.30 lezione Aula E  

Obiettivi formativi

La parte più avanzata della statistica è costituita dalla Teoria dell'inferenza che opera sulle probabilità. È perciò richiesta una condivisione terminologica e di contenuti relativi a questa disciplina. Per questo motivo alla trattazione dell'inferenza basata sulla verosimiglianza è stata premessa una introduzione probabilistica, che non ha pretesa di essere esaustiva. La presentazione della verosimiglianza e delle stime di massima verosimiglianza costituisce lo scopo del corso.
Il corso si propone di ampliare le conoscenze di statistica metodologica avendo un particolare riferimento allo studio delle relazioni. In questi ambito si cerca di sviluppare il concetto di dipendenza ed i modi con cui viene interpretato nei modelli di dati presi in considerazione.
La seconda parte tratta dei modelli di serie temporali cominciando dai modelli ARMA per giungere a studiare i modelli ARCH, GARCH, per dati ad alta frequenza, ed a memoria lunga.

Programma

1. La Probabilità
Storia della parola, storia del concetto, il concetto, l'asssiomatizzazione
2. Teoria dell'inferenza statistica.
Stima-valutazione. Il campione rappresentativo, casuale e non casuale. Distribuzione delle statistiche campionarie.
Il Modello Statistico, la funzione di verosimiglianza, il Principio di verosimiglianza, Statistiche Sufficienti, Statistiche Sufficienti Minimali, Famiglie esponenziali.
Stima di massima verosimiglianza, Informazione di Fisher, Proprietà delle stime di Massima Verosimiglianza
3. Tecniche statistiche a più variabili.
L'interpolazione. Il metodo dei minimi quadrati. Scissione delle devianze. Gli indici di accostamento.
La regressione. La relazione tra fenomeni. La funzione di regressione lineare multipla. I coefficienti di regressione multipla. I test di significatività. Alcuni criteri di selezione delle variabili esplicative. Metodi di regressione robusta.
La correlazione: totale, semplice, parziale, test di significatività.
4. Studio delle serie di dati finanziari
Modelli di serie temporali per la rappresentazione della media condizionata (Arma Arima)
Modelli di serie temporali per la rappresentazione della varianza condizionata (Arch Garch ..)
Analisi dei dati finanziari ad altissima frequenza.
5. Applicazioni informatiche.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
OLIVIERI D. Fondamenti di statistica (Edizione 2) Cedam 1998 8813212690
A. Azzalini Inferenza Statistica: Una presentazione basata sul concetto di verosimiglianza (Edizione 2) Springer Verlag Italia 2001 9788847001305 Come introduzione a questo testo verranno consegnate delle dispense durante il corso
D. Piccolo Statistica Il Mulino 2000 8815075968

Modalità d'esame

L'esame sarà soltanto orale